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『簡體書』我国开放式股票型基金业绩持续性研究

書城自編碼： 2446976
分類：簡體書→大陸圖書→管理→一般管理學
作者： 刘翔
國際書號(ISBN)： 9787565619441
出版社： 首都师范大学出版社
出版日期： 2014-07-01
版次： 1 印次： 1

書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 59.8

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內容簡介：
本书采用多种策略对基金业绩持续性进行实证分析。研究发现，在一年左右的时间里我国开放式股票型基金存在业绩持续性，我国基金市场存在动量势能，故其不是弱式有效市场。同时，从反应不足、媒体关注、羊群效应和基金经理行为等行为金融角度对基金业绩持续性进一步研究。发现股票业绩持续性是基金业绩持续性的一个重要来源；媒体关注也在一定程度上导致了我国基金业绩持续性；我国开放式股票型基金存在羊群行为，基金业绩持续性与羊群行为、市场行情等有关，在不同市场行情下，基金的羊群行为具有非对称性；我国基金业绩持续性主要是源于基金经理择股能力，而来自基金经理择时能力的证据较弱。
目錄：
第一章 引言
一、我国基金业发展概述
二、研究思路
三、研究意义
四、本书结构与研究内容
五、研究创新点
第二章 文献综述
一、业绩持续性和业绩评价
一业绩持续性
二业绩评价
二、有效市场假说
三、业绩评价的基础——资产定价模型
一CAPM模型
二套利定价模型APT
三随机折现因子定价模型
四、基金分红和“封闭式基金折价之谜”
一基金分红
二“封闭式基金折价之谜”
五、基于行为金融学的业绩持续性成因探究
一行为资产定价模型的理论基础
二反应不足和反应过度
三媒体关注
四羊群行为
五投资者行为决策模型
六基金经理行为
第三章 基金业绩持续性实证分析
一、相对强势策略组合
二、相对强势策略各组合收益分析
三、相对强势策略超额收益来源分析
一单因素模型
二相对强势策略超额收益时滞分析
四、相对强势策略超额收益子样本分析
五、结论与投资政策建议
第四章 四因素模型实证分析及其运用
一、四因素模型概述
二、相对强势策略和四因素模型
一四因素面板数据回归模型
二3月／3月策略下各组合四因素模型
三、相对强势策略和四因素拓展模型
一四因素拓展模型
二基于6月／6月策略的四因素拓展模型回归结果
三基于6月／6月策略的基金业绩持续性的进一步分析
四、四因素模型的应用——管理绩效理论与“封闭式基金折价之谜”
一数据分析
二影响封闭式基金折价因素的实证分析
三理论分析
五、结论与建议
第五章 分红与基金业绩持续性
一、长期的异常分红和基金业绩
一描述性统计
二研究方案设计
三开放式股票型基金异常分红实证分析
四牛市和熊市期间开放式股票型基金异常分红实证分析
二、短期的异常分红和基金业绩
一事件研究法概述
二描述性统计
三分红事件研究方法
四分红事件的实证分析
五异常分红事件研究的实证分析
六异常分红后流动性压力和分红长期收益分析
三、结论与建议
第六章 反应不足、媒体关注与基金业绩持续性
一、反应不足、反应过度与基金业绩持续性
一反应不足和反应过度理论、GARCH模型以及Bootstrap法概述
二基金业绩持续性和股票业绩持续性的关系
三基金业绩持续性的AR-GARCH模型、AR-EGARCH模型和AR-EGARCH-M模型
四牛市和熊市下基金业绩持续性的信息反应分析
二、媒体作用与基金业绩持续性
一基金投资组合披露对基金的影响
二“明星基金”组合披露引发关注的事件研究
三媒体关注对基金业绩持续性的影响
三、结论与建议
第七章 羊群行为、基金经理投资行为与基金业绩持续性
一、羊群行为与基金业绩持续性
一研究方法——LSV法、CH法和CSAD法
二数据说明
三基金业绩持续性和羊群行为的实证分析
二、基金经理投资行为与基金业绩持续性
一基金业绩与基金经理更换的关系
二基金业绩与基金风险偏好以及承担风险的关系
三基金业绩与基金经理择股能力和择时能力的关系
四基金业绩与投资决策行为的关系
三、结论与建议
第八章 结论与建议
一、结论
二、建议
一投资建议
二投资建议与政策建议
三、局限性
附录相关SAS程序
参考文献
后记

 

 

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