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| 編輯推薦： |
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本书系统整理门限回归模型，提供软件实现过程，配套教辅。
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| 內容簡介： |
本书内容全面，简明扼要，思路清晰，突出应用。本书分为时间序列门限模型、变参数门限自回归模型、截面数据门限空间模型、面板数据门限模型、面板门限空间模型、门限空间向量自回归模型和半参数门限空间滞后模型七章。本书突出各类模型的适用对象、建模思路和应用中常见问题的诠释。
本书可作为金融学、区域经济学、管理学和计量经济学相关领域的本科生、硕士研究生的基础教材，也可作为博士研究生、青年学者从事实证研究的工具书。
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| 關於作者： |
叶阿忠，清华大学经济学博士，新疆理工学院银龄教授，福州大学二级教授、博士生导师，出版计量经济学领域的著作、教材和译著十余部，入选2024中国知网高被引学者TOP1%。
陈丛波，福州大学工商管理学博士，安徽财经大学讲师、硕士生导师，主持国家自然科学基金项目(编号:42401208)，入选2024中国知网高被引学者TOP5%。
梁文明，中国财政科学研究院博士生，福州大学优秀硕士学位论文获得者，在CSSCI期刊发表论文5篇，合作出版《应用空间计量经济学》。
张源野，福州大学博士生，主要研究区域为经济学和计量经济学，参与国家自然科学基金项目(编号:71571046、72073030)，在学术期刊发表论文6篇。
李田田，福州大学博士生，主要研究领域为计量经济学理论及其应用，在SSCI、SCI和CSSCI等期刊发表论文6篇，参与国家自然科学基金面上项目和国家重点研发计划项目。
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| 目錄：
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第1章时间序列门限模型
1．1引言
1．2门限自回归模型
1．3平滑转移自回归模型
1．4自激励门限自回归模型
1．5门限自回归移动平均模型
1．6门限自回归条件异方差模型
第2章变参数门限自回归模型
2．1时变参数门限回归模型
2．2移动平均门限异质性自回归模型
2．3门限分位数自回归模型
第3章截面数据门限空间模型
3．1截面门限回归模型
3．2截面空间计量模型
3．3截面门限空间模型
第4章面板数据门限模型
4．1面板门限回归模型
4．2动态面板门限回归模型
4．3面板平滑转换回归模型
4．4面板半参数趋势门限回归模型
第5章面板门限空间模型
5．1面板空间模型
5．2外生变量具有门限效应的面板门限空间模型
5．3外生变量具有门限效应的动态面板门限空间模型
5．4内生变量具有门限效应的面板门限空间模型
5．5内生变量具有门限效应的动态面板门限空间模型
第6章门限空间向量自回归模型
6．1空间向量自回归模型
6．2门限向量自回归模型
6．3门限空间向量自回归模型理论及应用
第7章半参数门限空间滞后模型
7．1引言
7．2半参数门限空间滞后模型及其估计
7．3内嵌的半参数门限空间杜宾模型
7．4外嵌的半参数门限空间杜宾模型
7．5外嵌的半参数空间自回归模型
7．6半参数门限动态空间杜宾模型
7．7半参数门限空间向量自回归模型
参考文献
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| 內容試閱：
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本书涉及门限回归模型较多的前沿研究成果。门限回归模型的应用极其广泛，在经济增长、预测、利率、汇率、价格、股票收益等多个领域均有重要的实证研究，很多文献被高度引用。然而，目前国内还较少出版全面介绍门限回归模型理论与应用研究的书籍，特别是较系统梳理前沿的门限回归模型书籍。我们尝试系统梳理门限回归相关模型，在丰富的理论与实证应用成果的基础上，进一步介绍主要门限模型的软件实现，形成本书各个章节。
本书分为7章，第1章是时间序列门限模型，包括门限自回归(threshold autoregression，TAR)模型、平滑转移自回归(STAR)模型、自激励门限自回归(selfexciting threshold autoregression，SETAR)模型、门限自回归移动平均模型和门限自回归条件异方差模型。第2章是变参数门限自回归模型，包括时变参数门限回归模型、移动平均门限异质性自回归模型和门限分位数自回归(threshold quantile autoregressive，TQAR)模型。第3章是截面数据门限空间模型，包括截面门限回归模型、截面空间计量模型和截面门限空间模型。第4章是面板数据门限模型，包括面板门限回归模型、动态面板门限回归模型、面板平滑转换回归模型和面板半参数趋势门限回归模型。第5章是面板门限空间模型，包括面板空间模型、外生变量具有门限效应的面板门限空间模型、外生变量具有门限效应的动态面板门限空间模型、内生变量具有门限效应的面板门限空间模型和内生变量具有门限效应的动态面板门限空间模型。第6章是门限空间向量自回归模型(TSpVAR)，包括空间向量自回归(SpVAR)模型、门限向量自回归模型（TVAR）和门限空间向量自回归模型。第7章是半参数门限空间滞后（STSAR）模型，包括内嵌的半参数门限空间杜宾模型(semiparametric threshold sparial Durbin model，STSDM模型)、外嵌的半参数门限空间杜宾模型、外嵌的半参数空间自回归模型、半参数门限动态空间杜宾模型和半参数门限空间向量自回归模型。
本书初稿的第1章由李田田、林壮和徐曼编写，第2章由梁文明和范凯钧编写，第3章由郑航编写，第4章由肖志学和张源野编写，第5章由李莉莉和潘诗瑜编写，第6章由张源野编写，第7章由陈丛波编写。实例的软件操作由陈丛波和梁文明负责检查。全书最终由叶阿忠、陈丛波、梁文明、张源野和李田田统稿完成。
书中涉及的数据和软件实现可扫描下方二维码下载。
感谢国家自然科学基金委管理科学部面上项目“半参数计量经济联立模型单方程估计方法的理论研究”（70371167）、“半参数空间向量自回归模型的理论研究及其应用”（71171057）、“半参数全局向量自回归模型的理论研究及其应用”（71571046）和“半参数门限空间滞后模型理论研究及其应用”（72073030）的资助，使得我们这个团队持续在该领域进行研究并整理出版该书。感谢团队所有编著该书参与者的共同努力！特别感谢清华大学出版社张伟女士对出版这本书的大力支持！由于我们的学术水平有限，加之时间仓促，书中的疏忽在所难免，恳请读者批评指正！
叶阿忠（福州大学经济与管理学院、新疆理工学院经济贸易与管理学院）
陈丛波(安徽财经大学工商管理学院)
梁文明(中国财政科学研究院)
张源野(福州大学经济与管理学院)
李田田(福州大学经济与管理学院)
2024年4月
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