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『簡體書』频域因果关系检验理论与应用

書城自編碼： 4086952
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟學理論
作者： 魏彦锋 著
國際書號(ISBN)： 9787523513880
出版社： 科学技术文献出版社
出版日期： 2024-06-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 63.8

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內容簡介：
本书详细阐述了因果关系在频谱领域的分解，测度以及检验理论，同时基于宏观经济问题，介绍了如何对平稳和非平稳时间序列进行频域因果关系检验，为广大科研学者应用频域因果关系检验研究实际宏观经济问题提供了相关参考方法。
關於作者：
魏彦锋，日本广岛大学经济学博士，山西大学管理与决策研究所副教授，硕士研究生导师，研究方向为时间序列分析与应用。近年来，主持完成—项国家自然科学基金项目，在Econometric Reviews、Empirical Econom-ics、Applied Economics、Stotistics and Probability Letters、International Review of Economics ond Finonce及Energy Economics等SCI和SSCI收录期刊发表学术论文数十篇。
目錄：
章时间领域的因果关系及其检验
1.1时间领域因果关系的定义
1.2时间序列的平稳
1.3时间领域因果关系的检验
1.4时间领域因果关系检验的应用
1.5本章小结
第二章一元时间序列的谱分析
2.1频谱分布函数
2.2频谱密度函数
2.3一些常见时间序列的谱密度
2.4谱密度的估计
2.5滤波
2.6本章小结
第三章多元时间序列的谱分析
3.1平稳向量自回归模型
3.2自协方差矩阵
3.3自协方差矩阵生成函数
3.4多元时间序列的谱密度
3.5向量移动平均过程和向量自回归过程的谱密度
3.6多元时间序列滤波
3.7本章小结
第四章频域因果关系的测度
4.1Geweke的平稳时间序列频域因果关系测度定义
4.2Hosoya的平稳时间序列频域因果关系测度定义
4.3Pierce的平稳时间序列频域因果关系测度定义
4.4非平稳时间序列频域因果关系测度的定义
4.5平稳时间序列频域因果关系测度举例
4.6本章小结
第五章频域因果关系的检验与效力
5.1Breitung和Candelon的平稳时间序列的频域因果关系检验
5.2非平稳时间序列的频域因果关系检验
5.3Breitung和Candelon的平稳时间序列频域因果关系检验效力的理论研究
5.4Breitung和Candelon的平稳时间序列频域因果关系检验效力的模拟
5.5Lemmens等的平稳时间序列频域因果关系检验
5.6本章小结
第六章频域因果关系检验的应用
6.1大宗商品价格是否有于货币政策的制定：基于频域因果关系检验的研究
6.2石油价格是否有于预测中国宏观经济：基于频域因果关系检验的研究
6.3本章小结
参考文献
附录
第二章MATLAB 代码
第四章MATLAB 代码
第五章MATLAB 代码
第六章MATLAB 代码

 

 

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