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『簡體書』基金抱团交易、尾部风险与资产定价

書城自編碼： 4080264
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟學理論
作者： 邓鸣茂 著
國際書號(ISBN)： 9787522026787
出版社： 中国金融出版社
出版日期： 2024-11-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 63.8

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《国富论》
內容簡介：
本书基于交互行为的视角，构建基金“抱团”的信息网络，检验了基金“抱团”交易行为对股价尾部风险的影响以及影响机制，在理论上拓展了对机构投资者社会关系网络的相关研究，为信息网络与机构投资者的交叉研究提供理论基础，丰富了信息网络对机构投资者投资行为方面的相关文献，在微观层面，可以为2020 年以来机构投资者抱团取暖、股市两极分化的现象，提供合理的解释和依据；在监管层面，本书的研究结论能够为监管层如何精准的监管机构投资者“抱团”交易行为，防止出现极端尾部风险，提供现实依据。本书实证检验了“左尾风险异象”同样存在于中国市场，并结合中国市场的特点，提出了行为金融学角度的解释，有助于丰富国内对资产定价异象和行为金融学的研究；在实践层面，机构投资者持股和分析师更多关注可以有效缓解“左尾风险异象”，提升资本市场的定价效率，有效防范尾部风险。应该充分发挥机构投资者和证券分析师对市场的理性引导作用，促进资本市场平稳、高效运行，切实发挥金融为实体经济服务的作用。
關於作者：
邓鸣茂，上海对外经贸大学金融管理学院投资系教师，硕士生导师，金融数学与金融工程博士，主要从事资产定价与量化投资的研究。主持国家社会科学基金一般项目1项、教育BU人文社会科学研究基金项目1项、上海市科学技术委员会“科技创新行动计划”软科学项目1项，参与多项国家级与省部级课题。近年来在《管理世界》、《山东大学学报（哲社版）》、《上海财经大学学报》、《金融经济学研究》、《审计与经济研究》、
《证券市场导报》、《经济管理》、《南开经济研究》、《管理科学》、Applied Economics Letters 等期刊发表论文数10篇。
目錄：
目　录
第１章　绪论１
　１１　研究背景１
　１２　研究内容３
　１３　研究方法６
　１４　研究意义８
　１５　创新与不足９
第２章　文献综述１２
　２１　机构投资者的信息网络与抱团交易行为１２
　２２　尾部风险的度量１３
　２３　机构投资者的信息网络与尾部风险１５
　２４　资产定价理论与因子研究１６
　２５　尾部风险与资产定价２２
　２６　文献评述２４
第３章　机构投资者抱团交易现象与信息网络构建２７
　３１　机构投资者抱团交易现象２８
　３２　基金经理抱团交易行为与特征３１
　３３　基金抱团持股交易特征３７
　３４　信息网络理论基础４１
　３５　基金抱团持股的信息网络４５
　３６　本章小结４８
第４章　基金抱团交易的信息网络对股价尾部风险影响研究４９
　４１　研究背景４９
　４２　文献回顾与研究假说５２
　４３　研究设计５７
　４４　实证结果分析６４
　４５　本章小结８０
第５章　影响机制分析８１
　５１　信息传递效率的影响机制８１
　５２　持股稳定性的影响机制８３
　５３　信息网络位置的影响８５
　５４　企业性质的影响８８
　５５　本章小结９０
第６章　中国Ａ股市场中左尾风险异象存在性研究９２
　６１　研究背景９２
　６３　实证结果分析１０４
　６４　稳健性检验１２３
　６５　本章小结１２８
第７章　左尾动量来源的机制分析１３０
　７１　ＤｅｌｔａＣＶａＲ分析１３１
　７２　机构投资者持股（ＩＮＳＴ）的影响１３３
　７３　分析师关注度（ＡＮＡＬＹ）的影响１３８
　７４　股价同步性（ＳＹＮ）的影响１４２
　７５　投资者情绪的影响１４７
　７６　套利限制的影响１４９
　７７　本章小结１５３
第８章　左尾动量与右尾反转：基于交易的视角１５５
　８１　研究背景１５５
　８２　数据与变量１５７
　８３　实证分析１６２
　８４　本章小结１６８
第９章　研究结论１７０
参考文献１７４
后记１９０

 

 

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