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『簡體書』企业债定价中流动性与信用风险-（基于风险交互作用视角）

書城自編碼： 4023583
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→貿易政策
作者： 吴子建著
國際書號(ISBN)： 9787522736525
出版社： 中国社会科学出版社
出版日期： 2024-07-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 135.7

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內容簡介：
本书探讨企业债定价中流动性与信用风险及其交互作用，旨在促进债券市场定价效率和金融稳定。本书梳理了研究背景，指出传统债券定价理论常忽视两大风险的交互影响，特别是在经济下行周期，可能导致定价偏差。本书通过构建定价模型，揭示了两大风险交互溢价特征及危机时共振效应，更真实地反映了金融市场运行规律，丰富了金融风险测度与资产定价理论。本书适合金融领域的本科生、研究生、科研工作者及金融实务者阅读，也为债券市场健康发展和金融相关政策制定提供了参考。
關於作者：
吴子建，河北省保定人，天津师范大学经济学院副教授，研究生导师，天津大学管理科学与工程金融工程方向管理学博士。研究方向为股债流动性、资产定价与风险管理、公司金融、绿色创新，在研天津市委局级项目1项，参与国家自然科学基金项目2项、省部级项目3项，荣获河北省科学技术奖2项，发表SSCI、SCI、EI等学术论文近十篇，多篇论文入选上海交通大学安泰经管学院、南开大学金融学院、中南财经政法大学等主办的重要国际学术会议。任中国系统工程学会可持续运营与管理系统分会会员，中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会会员，天津市科技人力资源学会会员。近年，指导学生获第十届全国证券投资大赛国家级一等奖，获全国证券投资大赛优秀指导教师荣誉称号。
目錄：
第一章 绪论
第一节 研究背景和意义
第二节 流动性与流动性风险
第三节 信用风险
第四节 金融危机
第五节 企业债和公司债发展概述
第六节 企业债和公司债违约潮
第七节 硅谷银行流动性危机
第八节 本章小结
第二章 文献综述
第一节 流动性定义、测度及溢价
第二节 企业债信用风险测度及定价
第三节 企业债利差决定因素及流动性风险与信用风险交互作用溢价
第四节 债券市场与股票市场联动效应
第五节 本章小结
第三章 流动性风险与信用风险交互作用定价机制
第一节 研究基础
第二节 基于随机折现因子理论的流动性风险与信用风险交互作用定价模型
第三节 基于Acharya-Pedersen的流动性风险与信用风险交互作用定价模型
第四节 流动性风险与信用风险交互作用定价机制及风险来源
第五节 本章小结
第四章 基于债券利差理论的流动性风险与信用风险交互作用溢价
第一节 研究基础
第二节 样本选取和描述性统计分析
第三节 流动性风险溢价和信用风险溢价
第四节 流动性风险与信用风险交互作用溢价
第五节 危机时期流动性风险与信用风险交互作用溢价及特征
第六节 鲁棒性检验
第七节 内生性检验
第八节 本章小结
第五章 基于跨市场角度的债券利差分解及影响因素
第一节 研究基础
第二节 模型建立
第三节 样本选取和描述性统计分析
第四节 流动性描述
第五节 个体流动性对非违约利差的影响
第六节 跨市场因子对非违约利差的影响
第七节 宏观因子对非违约利差的影响
第八节 鲁棒性检验
第九节 本章小结
第六章 总结与展望
第一节 主要研究内容及结论
第二节 进一步研究展望
参考文献

 

 

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