新書推薦：
《
巧克力的暗黑历史
》
售價：HK$
117.6
《
危机与秩序：全球转型下的俄罗斯对外关系
》
售價：HK$
405.6
《
西域考古记 世界科普名著经典译丛（精装）
》
售價：HK$
106.8
《
数字图像处理——使用MATLAB分析与实现（第2版）
》
售價：HK$
82.8
《
陪你的情绪坐一坐
》
售價：HK$
71.8
《
公开的密谋
》
售價：HK$
70.8
《
可怕的战争——美国内战及其创伤（第三版）
》
售價：HK$
177.6
![超能团队：提高团队绩效的30个工具 [英]帕梅拉·汉密尔顿](http://103.6.6.66/upload/mall/productImages/24/15/9787111751304.jpg)
《
超能团队：提高团队绩效的30个工具 [英]帕梅拉·汉密尔顿
》
售價：HK$
82.8
|
| 編輯推薦： |
|
本书的主要特色在于实验教程的安排和综合案例的分析。全书每章内容安排为：简要介绍讲授理论基础和原理→给出对应的Eviews软件操作方→安排2-4个实验教程→提供1-2个综合案例分析。这样的安排，使学生在实践环节教学中，先快速回顾理论教学环节中学习到的基础理论和计量原理，再熟悉对应的计量操作，然后在实验教程中验证和练习较为重要的软件操作，*后在综合案例分析中分析和解决实际问题，综合应用多种计量操作。在计量经济学实践课时有限的情况下，这样就避免了学生陷入冗长的理论学习和系统的软件操作学习中。通过实验教程和综合案例分析的学习，也可以促使学生在有限的学习时限中，既了解计量建模、处理、检验的原理，又学习和体验了相关的软件操作，同时还可以尝试用计量方法处理一些并不复杂的经济实际问题，为今后的计量实证研究和学习打下基础。
|
| 內容簡介： |
|
本书是针对高校计量经济学理论教学要求，总结笔者多年的教学经验，结合经管领域中的实际问题编写而成的。全书围绕计量经济学模型来讲授建模思路、模型的估计、模型的检验，并提供相关的实验教程与案例分析。本书每章先讲授理论知识及对应的EViews软件操作方法，再安排实验教程，*后提供综合案例分析，使读者能在分析和解决实际问题的过程中理解计量经济学理论知识。本书可用作计量经济学实验教材，供经济、管理、金融、应用数学等专业本(专)科学生及硕士研究生学习和参考，也可供计量经济学专业教师参考。
|
| 關於作者： |
|
刘玉成，经济学博士，长江大学经济学院副教授、经济与金融系主任，长江经济带发展研究院研究员、长江大学湖北农村发展研究中心研究员。2013年博士研究生毕业于武汉大学数量经济学专业。目前研究方向主要集中于劳动经济学、产业经济学领域，近年来先后发表学术论文30余篇，其中CSSCI、EI等重要期刊10篇，主编、参编著作5部，主持省市级科研项目9项、横向合作项目3项、教学研究项目3项，参与国家、省部级项目10余项，完成国家社科基金项目子课题2项、湖北省政府智力采购重大招标项目子课题1项。研究成果获市级以上奖励9项，其中一等奖2项，二等奖4项，三等奖3项。中国数量经济学会会员、湖北省经济学会会员
|
| 目錄：
|
第1章EViews软件基本操作1
1.1EViews软件的启动与退出2
1.1.1EViews软件的启动2
1.1.2EViews软件的退出2
1.2EViews软件的基本认识3
1.3EViews软件的基础操作4
1.3.1建立新工作文件5
1.3.2数据的输入7
1.4基于Workfile的基本操作10
1.4.1数据操作11
1.4.2序列操作12
1.4.3数组操作13
1.5实验教程17
实验1EViews软件的认识17
实验2EViews软件的基本操作18
实验3EViews软件作图19
1.6综合案例分析20
案例1某国家月度宏观经济数据分析20
案例2美国全职工人收入分析25
第2章一元线性回归模型31
2.1数据的类型32
2.2一元线性回归：模型、估计和检验34
2.2.1变量之间的线性关系检验34
2.2.2一元线性回归模型及普通小二乘法(OLS)估计36
2.3一元线性回归估计的相关检验39
2.3.1回归系数检验39
2.3.2回归系数的置信区间41
2.3.3回归残差的统计性质及检验42
2.4一元线性回归模型的预测44
2.4.1样本内预测44
2.4.2样本外预测44
2.5实验教程45
实验1一元线性回归模型的估计、显著性检验和预测45
实验2一元线性回归模型统计量的计算46
2.6综合案例分析47
案例收入与年龄的关系47
第3章多元线性回归模型53
3.1多元线性回归模型及OLS估计54
3.2多元线性回归模型系数的联合检验54
3.2.1同方差假设下的联合检验55
3.2.2异方差假设下的联合检验56
3.3多元线性回归模型多系数的单约束检验57
3.4遗漏变量及遗漏变量偏差58
3.5实验教程59
实验1多元线性回归重要指标的计算59
实验2多元线性回归模型的估计、检验和残差分析60
3.6综合案例分析61
案例1课程评价与教授容貌的关系61
案例2教育时间与上学距离的关系65
第4章异方差检验及处理71
4.1异方差的检验方法72
4.1.1怀特异方差检验72
4.1.2BP异方差检验75
4.2异方差问题的处理77
4.2.1异方差稳健估计77
4.2.2广义(加权)小二乘法79
4.2.3广义(加权)小二乘法在EViews中的实现81
4.3实验教程85
实验异方差检验与稳健估计85
4.4综合案例分析87
案例一年教育的经济价值：同方差还是异方差？87
第5章多重共线性检验及处理93
5.1多重共线性的检验方法94
5.1.1逐步增加变量观察法94
5.1.2相关系数加辅助回归法95
5.1.3VIF检验法97
5.2多重共线性的处理98
5.3实验教程100
实验多重共线性问题100
第6章序列相关性检验及处理103
6.1序列相关DW检验104
6.1.1序列相关DW检验的原理及步骤104
6.1.2序列相关DW检验在EViews中的实现105
6.2序列相关LM检验106
6.2.1序列相关LM检验的原理及步骤106
6.2.2序列相关LM检验在EViews中的实现107
6.3序列相关性的处理111
6.3.1广义差分法(δ已知)111
6.3.2CO迭代法(δ未知)112
6.4实验教程113
实验序列相关性问题113
第7章非线性回归分析基础115
7.1确定非线性回归基准模型的方法116
7.2常见的非线性回归模型118
7.2.1多项式模型118
7.2.2对数模型119
7.2.3交互变量模型120
7.2.4Probit模型和Logit模型121
7.3实验教程126
实验1多项式模型127
实验2对数模型与交互变量模型132
实验3Probit模型136
7.4综合案例分析140
案例贸易份额变化对经济增长率的影响140
第8章时间序列分析基础147
8.1时间序列基础148
8.1.1时间序列的自相关性148
8.1.2时间序列的滞后和差分变换148
8.2时间序列的平稳性及其检验150
8.2.1时间序列的平稳性150
8.2.2时间序列的平稳性检验151
8.3格兰杰因果关系检验159
8.3.1格兰杰因果关系检验原理159
8.3.2格兰杰因果关系检验的软件操作160
8.4协整关系检验161
8.5时间序列模型基础161
8.5.1AR模型162
8.5.2MA模型与ARIMA模型168
8.5.3ADL模型172
8.5.4ARCH模型与GARCH模型172
8.5.5误差修正模型180
8.5.6向量自回归模型（VAR）184
8.6实验教程194
实验1时间序列基础194
实验2AR模型195
实验3VAR模型196
第9章面板模型199
9.1面板数据读入200
9.1.1复制粘贴方式读入面板数据200
9.1.2读文件方式读入面板数据202
9.1.3打开外部文件方式读入面板数据204
9.2面板数据的平稳性检验204
9.3面板协整关系检验208
9.3.1Pedroni协整关系检验210
9.3.2Kao协整关系检验212
9.3.3Johansen面板协整关系检验213
9.4面板格兰杰因果关系检验215
9.5变量统计描述和相关性分析217
9.5.1统计描述217
9.5.2相关性分析218
9.6面板模型建立与估计219
9.6.1个体固定效应模型估计及检验219
9.6.2个体随机效应模型估计及检验224
9.7实验教程226
实验面板模型226
参考文献229
|
| 內容試閱：
|
|
第2版前言本书自2017年8月面世以来，被国内多所高校经济、金融、管理、应用数学等专业本（专）科生以及硕士研究生用作计量经济学实验教材。笔者收到大量读者的来信或信息反馈，他们对本书的内容安排和案例分析等方面提出了很多有益的建议，当然也指出了书中存在的疏漏之处。另外，近年来本（专）科生和硕士研究生的知识结构更新和拓展非常快速，普通的多元线性回归模型、时间序列模型、二元选择模型等，已经不能满足本（专）科生和硕士研究生从事学术研究和论文写作的需要，因此本书第1版的内容安排已经滞后于计量经济学教学的实际需要。基于这些考虑，笔者决定对本书第1版进行再版。本书第2版在以下方面做了增补和修改：（1） 第1章：在数据读入方法中增加了“外部数据读入法”，在实验3中增加了“作图示例”。（2） 第5章：增加了“5.1.3VIF检验法”。（3） 第7章：“Probit模型和Logit模型”中，增加了“模型预测的准确率”。（4） 第8章：“8.2时间序列的平稳性及其检验”中，修改了时间序列平稳性检验中模型类型的确定方法；增补了“VAR模型”及“实验3VAR模型”。（5） 新增第9章“面板模型”，内容体系包括面板数据读入、平稳性检验、协整关系检验、格兰杰因果关系检验、变量统计描述和相关性分析、面板模型建立与估计、实验教程。（6） 对第1版存在的疏漏之处进行订正。本书第1版的软件操作部分基于EViews 8.0完成，而第2版修改内容中的软件操作则基于EViews 10.0完成，两种版本的软件操作方法和结果区别不大，读者在学习过程中利用EViews 8.0及以上版本均可完成操作。本书在再版过程中吸收了大量读者的意见和建议。另外，华中科技大学出版社袁冲先生也多次给予鼓励和指导。在此一并致谢！在本书再版过程中，尽管笔者反复对书稿进行修改和完善，但由于水平有限，书中仍然有可能存在各种错误和疏漏之处，敬请读者对本次再版的教材提出宝贵意见和建议，笔者将进一步吸纳正确意见并积极进行修正，不断提升教材质量。刘玉成2022年9月于长江大学经济与管理学院教 学 建 议全书共包括9章，实验、案例、例题安排见下表。建议在12~18学时内完成实验教学，根据教学学时安排，可以将部分实验作为选做实验。表中标*的可以作为选做实验，由学生作自学和提高之用。本书可以提供例题所用数据，由学生对例题中的结论和步骤进行验证性试验。案例分析部分主要供学生自学之用，当然也可以作为验证性试验。续表建议学时实验安排综合案例安排例题安排第1章(3学时)实验1：EViews软件的认识实验2：EViews软件的基本操作实验3：EViews软件作图案例1：某国家月度宏观经济数据分析案例2：美国全职工人收入分析第2章(2学时)实验1：一元线性回归模型的估计、显著性检验和预测*实验2：一元线性回归模型统计量的计算案例：收入与年龄的关系第3章(2学时)*实验1：多元线性回归重要指标的计算实验2：多元线性回归模型的估计、检验和残差分析案例1：课程评价与教授容貌的关系案例2：教育时间与上学距离的关系第4章(1学时)实验：异方差检验与稳健估计案例：一年教育的经济价值：同方差还是异方差？第5章(1学时)实验：多重共线性问题例5.1：利用逐步增加变量观察法检验多重共线性问题例5.2：利用相关系数加辅助回归法检验多重共线性问题例5.3：利用逐步回归法处理多重共线性问题第6章(1学时)实验：序列相关性问题例6.1：序列相关DW检验应用例6.2：序列相关LM检验应用例6.3：CO迭代法应用第7章(3学时)实验1：多项式模型实验2：对数模型与交互变量模型*实验3：Probit模型案例：贸易份额变化对经济增长率的影响例7.1：Probit模型和Logit模型应用第8章(3学时)实验1：时间序列基础实验2：AR模型*实验3：VAR模型例8.1：格兰杰因果关系检验例8.2：利用相关函数确定AR模型滞后阶数例8.3：利用信息准则确定AR模型滞后阶数例8.4：AR模型应用例8.5：BoxJenkins方法应用例8.6：ARCH模型应用例8.7：GARCH模型应用例8.8：ECM应用第9章(2学时)*实验:面板模型
|
|
購物車/收銀台(
0
) | 在線留言板
| 付款方式
| 運費計算
| 聯絡我們
| 幫助中心 |
加入書簽
HOME
新書上架
