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| 編輯推薦： |
这本书对近来有关离散的不完美信息在宏观经济学和金融学中所起作用的研究进行了综合与扩展。通过许多例子和应用，劳拉·费尔德坎普有力地论证了该领域的研究应该更加强调信息是如何生成和如何被传递的以及行为人应如何选择所要获取的信息。书中讨论了有关信息选择的新的建模方法和新的应用，在不同主题之间建立了许多联系，并提出了新的研究方法。在介绍信息选择这一新的应用理论研究领域时，费尔德坎普坚持解释特征事实，破解实证之谜，并提出了可验证的预测。
——皮埃尔-奥利维尔·韦尔（Pierre-Olivier Weill），加州大学洛杉矶分校
这本书结构很好，写得很好. . . .费尔德坎普出色地将信息选择的不同文献流结合起来。这本书给了我很大的帮助，使我对不完全信息的部分知识有了一个结构。
——克里斯蒂安·默克尔（Christian Merkl），《经济学杂志》
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| 內容簡介： |
大部分宏观经济学理论和金融学理论预测人们在给定其知晓周遭世界的情况下会如何行动。但关于外界，人们到底知道些什么呢？有关信息选择的研究试图回答这一问题，并对经济行为人为什么会知悉他们所知道的信息以及他们所知道的信息会如何影响到总体结果进行了阐释。信息选择没有假定人们知道什么信息或不知道什么信息，而是询问人们会选择知道什么信息，然后预测给定人们所选择知道的信息，人们会选择什么行动。在本书中，作者向宏观经济学和金融学的研究生们介绍了这一新的重要研究领域。
书中阐述了信息选择会被如何用来回答货币经济学、资产组合选择理论、经济周期理论、国际金融、资产定价以及其他领域中的问题，展示了如何构建和检验具有信息处理能力约束的应用理论模型，并介绍了近来有关理性疏忽、信息市场以及异质信息下的策略博弈等主题的研究成果。
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| 關於作者： |
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劳拉·L.费尔德坎普（Laura L. Veldkamp）：哥伦比亚大学商学院金融系金融与经济学Cooperman讲席教授，斯坦福商学院经济学博士。曾任纽约大学斯特恩商学院经济学教授、美国国民经济研究局(NBER)高级研究员，欧洲经济政策研究中心（CEPR）研究员。
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| 目錄：
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导读 信息选择：大数据时代的经济学前沿理论 王永钦
致谢
第一部分 基础知识
1 为什么要研究信息选择？
1.1 学习模型的类型
1.2 贯穿本书的主题
1.3 本书的安排
2贝叶斯更新
2.1正态分布随机变量
2.2 均匀分布随机变量
2.3卡尔曼滤波
2.4 连续时间中的贝叶斯更新
2.5 数学参考资料
2.6 习题
3测度信息流
3.1 基础知识
3.2 熵学习方法与理性疏忽学习方法
3.3 信号精确度的加性成本
3.4 学习收益递减与不可获知风险
3.5 漫不经心学习方法
3.6 确认学习方法
3.7 信息加工摩擦
3.8 认识到结果何时相关
3.9 什么是对的学习方法
3.10 附录：矩阵代数和特征分解
3.11 习题
4具有异质信息的博弈
4.1 基本概念
4.2 异质信息消除多重均衡
4.3 信息和协方差：选美模型
4.4 信息获取中的策略动机
4.5 例子：信息选择与实际投资
4.6 公共信息获取和多重均衡
4.7 更广泛的主题和相关文献
4.8 习题
第二部分 行动互补的信息选择
5 揭示公共信息
5.1 收益外部性与信息的社会价值
5.2 公共信息挤出了私人信息
5.3 更多的信息增加了价格波动性
5.4 公共信息使得货币中性
5.5 更广泛的主题和未来研究的路径
5.6 习题
6 信息惯性和价格设定
6.1 Lucas-Phelps模型
6.2 对付惯性的方法
6.3 价格设定中的漫不经心
6.4 价格设定的理性疏忽模型
6.5 状态依存价格还是时间依存价格
6.6 更广泛的主题和未来研究的路径
6.7 习题
第三部分 具有行动可替代性的信息选择
7 信息选择与投资选择
7.1 具有信息选择的单一资产模型
7.2 多重资产与外生信息
7.3 具有信息选择的多重资产
7.4 解释均衡中的信息约束
7.5 更广泛的主题和未来研究的路径
7.6 附录：计算期望效用
7.7 附录：相关资产
7.8 习题
8 信息中的规模收益
8.1 实际投资中的规模收益（单一资产）
8.2 专业化的好处（N种资产）
8.3 信息市场
8.4 更广泛的主题
8.5 未来研究的路径
8.6 习题
9 信息作为一种总体冲击
9.1 有关未来生产率的消息
9.2 有关当前生产率的消息
9.3 更广泛的主题和未来研究的路径
9.4 习题
第四部分 测度
10 检验信息论
10.1测度信息流
10.2预测精确度
10.3 利用协方差来推断信息集
10.4 作为信息的代理变量的利润实现值
10.5 作为信息数据的替代的信息选择
10.6 买卖价差与知情交易概率
11 结论
参考文献
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