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『簡體書』金融衍生品分析

書城自編碼： 3745211
分類：簡體書→大陸圖書→管理→金融/投资
作者： [美]弗兰克·H.科格三世著
國際書號(ISBN)： 9787522015033
出版社： 中国金融出版社
出版日期： 2022-03-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 120.0

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內容簡介：
章节首先简要介绍一种衍生品证券。接着，该章节会介绍衍生工具作为基础资产的函 数的收益。之后，通过风险中性估值，对衍生品进行估值。然后，我们说明如何在其生命周期内评估衍生 证券的价值。后，我们展示了如何在Excel中对这些概念进行编程，以便读者可以在实践中执行它们。本书的前半部分着重于线性衍生品： 远期，期货和掉期。下半部分讨论期权。在整本书中，各章均包 含Excel工作表的屏幕截图，这些截图显示了对金融衍生工具分析进行建模的结果。这些屏幕截图包括完 整模型的输入和输出。该教科书附带（启用了宏） Excel工作簿，其中包括显示的所有模型。这些既可以 用作指导讲课的模板，也可以用作将模型扩展到新应用程序的起点。
關於作者：
弗兰克.H.科格三世(Frank H Koger)，北京大学汇丰商学院副教授，拥有美国路易斯安那州立大学化学工程学士学位、南卡罗来纳大学国际MBA学位及杜兰大学金融学博士学位。研究领域为公司金融与公司治理、投资学。Kogert博士为特许金融分析师(CFA) ，曾在北京大学、美国杜兰大学、德国波鸿鲁尔大学及南方科技大学教授课程，曾获北京大学汇丰商学院及北京大学深圳研究生院杰出教学奖。在从事学术研究之前，Kogert博士曾任Filreation集团技术材料部门总经理、德国Hoechst-Celanese全球市场开发经理。
目錄：
目录
部分　远期合约
第１章　无股息股票远期合约３
　１１　无套利远期合约价格３
　１２　合约期内的远期合约价值６
　１３　空头远期头寸７
　１４　通过连续复合回报率值来表达远期合约价值８
　１５　对冲一项资产８
　１６　对冲一项负债９
　１７　示例：通过远期对冲资产和负债１１
第２章　派息股票远期合约１７
　２１　无套利远期合约价格１７
　２２　合约有效期内的远期合约价值２２
　２３　通过短头寸远期合约对冲一项派息资产２３
　２４　通过多头远期合约对冲支付股息的负债２６
　２５　总结：债务的初始发行与否２９
　２６　示例：通过远期套期保值资产和负债３０
第３章　股票基金远期合约３８
　３１　了解股票基金股息收益率３８
　３２　无套利远期价格３９
　３３　合约有效期内的远期合约价值４０
　３４　通过空头远期合约对冲支付股息的资产４２
　３５　通过多头远期合约对冲支付股息的负债４３
　３６　示例：通过期权、远期对冲资产、负债４４
第４章　付息债券远期合约５５
　４１　无套利远期价格５５
　４２　合约有效期内的远期合约价值５８
　４３　通过空头远期合约对付息资产进行套期保值６０
　４４　通过多头远期对冲付息负债６１
　４５　示例：通过远期合约对冲资产和负债６２
第５章　货币远期６９
　５１　无套利远期价格：利率平价６９
　５２　外币价值泄露７２
　５３　合同有效期内的远期合约价值７３
　５４　通过短远期对冲外汇资产７５
　５５　通过多头远期合约对冲外汇负债７６
　５６　示例：通过远期对冲货币资产、负债７７
第６章　推广远期合约８２
　６１　考虑到现金流的风险中性估值８３
　６２　无套利远期价格８４
　６３　合约有效期内的远期合约价值８５
　６４　通过空头远期对冲资产８８
　６５　通过多头远期合约对冲负债８９
第二部分　利率远期；利率期货
第７章　利率９３
　７１　年度百分率与有效利率９３
　７２　到期收益率，ｙｔｍ ９５
　７３　即期利率９６
　７４　远期利率与折现因子９９
　７５　平价收益率１０２
　７６　债券的久期与凸度１０３
　７７　价格—收益率曲线的近似１０５
第８章　利率远期１０７
　８１　参考利率；结算日；惯例；报价１０７
　８２　无套利的利率远期价格１０９
　８３　远期合约的价值１１２
　８４　一般化的远期利率１１５
　８５　通过远期空头对冲浮动利率资产１１７
　８６　通过远期多头对冲浮动利率负债１１８
　８７　例子：通过远期合约对冲利率风险１１９
第９章　期货合约１２５
　９１　无套利的期货价格１２５
　９２　保证金与逐日盯市１２６
　９３　例子：多头头寸的逐日盯市１２７
　９４　例子：空头头寸的逐日盯市１２９
第１０章　期货：对冲，基差，交叉对冲１３１
　１０１　通过做空期货合约对冲资产１３１
　１０２　通过做多期货合约对冲负债１３２
　１０３　交叉对冲１３３
　１０４　期货合约的数量；对冲比率１３５
　１０５　例子：用期货合约来对冲１３８
　１０６　滚动对冲１４２
第三部分　掉期
第１１章　以浮动换固定利率的掉期１４７
　１１１　以浮动换固定利率掉期的基础知识１４７
　１１２　无套利的掉期利率１４８
　１１３　当收益率曲线平移时的掉期价值１５１
　１１４　例子：掉期利率，收益率曲线的平移１５２
第１２章　货币掉期１６０
　１２１　货币掉期的基础知识１６０
　１２２　比较优势１６２
　１２３　货币掉期的谈判参数１６４
　１２４　货币掉期的细节问题１６５
　１２５　协同效应的划分１６８
　１２６　例子：外币掉期；在本国借款１６８
　１２７　例子：对冲已经存在的外汇风险敞口１７７
第四部分　欧式期权及其相关期权
第１３章　期权的收益１８５
　１３１　期权的定义１８５
　１３２　在到期日，期权的收益和利润１８６
　１３３　在到期日，投资组合的收益和利润１９４
　１３４　更多期权投资组合的收益和利润２０３
　１３５　例子：更多期权投资组合的收益和利润２０５
第１４章　利率期权２１１
　１４１　通过看涨期权多头对冲负债２１１
　１４２　例子：通过看涨期权多头对冲负债２１２
　１４３　通过卖出看跌期权给已对冲的负债提供资金：领子期权２１４
　１４４　例子：给已对冲的负债提供资金而形成的领子期权２１４
　１４５　通过看跌期权多头对冲资产２１６
　１４６　例子：通过看跌期权多头对冲资产２１６
　１４７　通过卖出看涨期权给已对冲的资产提供资金２１７
　１４８　例子：给已对冲的资产提供资金而形成的领子期权２１８
　１４９　帽子期权与地面期权２１９
第１５章　欧式期权的期权费２２１
　１５１　买卖权现货平价关系２２１
　１５２　总结：内在价值和界限２２３
　１５３　Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ－Ｍｅｒｔｏｎ（ＢＳＭ）模型２２５
　１５４　例子：Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ－Ｍｅｒｔｏｎ模型２２９
　１５５　ＢＳＭ模型的比较静态分析２３０
　１５６　用ＢＳＭ计算Ｇｒｅｅｋｓ的分析与举例２４０
第１６章　ＢＳＭ 模型的应用２４６
　１６１　两值期权２４６
　１６２　缺口期权２４９
　１６３　领子期权２５２
　１６４　隐含波动率２５５
　１６５　例子：领子期权的价值，隐含波动率２５５
第五部分　期权复制
第１７章　涉及期权的动态复制２６１
　１７１　复制组合的计算２６１
　１７２　复制一个欧式看涨期权２７１
　１７３　复制一个领子期权２７４
　１７４　复制一个保护性看跌期权２７８
　１７５　示例：看跌期权；多头跨式期权；持保看涨期权２８１
第１８章　静态复制：障碍期权２９３
　１８１　向上敲出看涨期权２９４
　１８２　示例：向上敲出看涨期权２９８
　１８３　障碍期权：解析解３０５
第六部分　二叉树模型
第１９章　期权定价：单步二叉树模型３１３
　１９１　单步二叉树模型基础３１３
　１９２　Ｄｅｌｔａ对冲下看涨期权的价值３１４
　１９３　看涨期权复制组合３１９
　１９４　看跌期权复制组合３２２
　１９５　风险中性定价３２３
　１９６　比较静态分析：看涨期权３２６
　１９７　比较静态学：看跌期权３３１
第２０章　多步二叉树期权定价模型３３６
　２０１　二叉树模型回顾和扩展３３６
　２０２　两期模型设置３３７
　２０３　多期期权定价二叉树３４２
　２０４　欧式期权二项式模型：无树３４４
　２０５　美式期权价值３４５
　２０６　例子：二项式模型：股票，期权３４６
　２０７　二项式期权定价模型收敛于ＢＳＭ ３６１
　２０８　二项式模型对期货期权进行定价３６３
第２１章　奇异期权的二项式模型定价３６４
　２１１　复合期权３６４
　２１２　复合期权的风险中性定价３６４
　２１３　复合期权的举例３６８
　２１４　复合期权：封闭解３７１
　２１５　选择人期权３７２
　２１６　选择人期权的例子３７４
　２１７　选择人期权的特殊情形３７６
第２２章　二叉树模型和蒙特卡洛模拟分析３７８
　２２１　蒙特卡洛分析３７８
　２２２　例子：蒙特卡洛分析３７９
　２２３　路径依赖期权３８０
　２２４　例子：路径依赖期权３８３
　２２５　呼叫期权３８５
　２２６　分阶段期权３８７
　２２７　彩虹期权３９０
　２２８　互换期权３９７
　２２９　回望期权：封闭解４００
第２３章　带有嵌入期权的债券４０４
　２３１　可转换债券基础知识４０４
　２３２　违约率和风险率４０６
　２３３　二项式模型参数４０７
　２３４　无嵌入期权的风险债券估值４０９
　２３５　可转换债券４１０
　２３６　可赎回可转换债券４１３
　２３７　可回售可转换债券４１７
　２３８　可赎回、可回售、可转换债券４２３
　２３９　内嵌期权债券价值总结４２３
第七部分　其他期权
第２４章　期货期权４２９
　２４１　期货期权的机制４２９
　２４２　看涨期货期权４３０
　２４３　看跌期货期权４３２
　２４４　期权远期平价公式４３３
　２４５　布莱克模型的期货期权价值４３４
　２４６　欧洲美元期货４３５
　２４７　示例：期货期权４３９
第２５章　实物期权：资本预算４４２
　２５１　一般性数值指引４４３
　２５２　扩张期权：看涨期权４４３
　２５３　放弃期权：看跌期权４４７
　２５４　示例：资本预算，实物期权４５１
第八部分　附录
第Ａ章　计算收益率４５７
　Ａ１　资产的收益率４５７
　Ａ２　债务的收益率４５８
　Ａ３　收益率的变换４５９
　Ａ４　示例：收益率的计算４６０
第Ｂ章　ＢＳＭ 微分方程４６３
　Ｂ１　维纳过程４６３
　Ｂ２　广义维纳过程４６４
Ｂ３　伊藤过程４６５
　Ｂ４　伊藤引理４６７
　Ｂ５　布莱克—斯科尔斯—默顿微分方程４７５
　Ｂ６　确认永久美式期权价值４８１
　Ｂ７　衍生品的风险中性定价４８４
参考文献和相关阅读４８６
术语表４９１

 

 

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