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| 編輯推薦： |
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本书主要特点如下：国内大多数量化投资书籍偏重于理论讲解，并未对量化投资的具体操作行为进行论述，特别是软件接口、技术回测等技术，至今未见到类似的书籍。1.渐进性。本书从*基础的软件接口出发，探讨基础资产的定价、量化交易策略、算法交易、资金管理、风险控制等量化投资行为的理论及实践。通过本书的学习，可以使得读者能够掌握量化投资从基础到高深策略的全过程。2.实战性。书中案例绝大多数来源于实际市场交易数据，特别是交易策略直接赖在专业投资机构的投资实战行为，对于读者具有较强的参考作用。既可以学习量化投资的理论，也可以进行实战模拟及实际投资。3.实用性。本书不仅探讨了量化交易的理论知识及实践案例，还对每个策略及案例提供详细的matlab程序及解释。通过本书的学习，读者可以自己对matlab程序进行改写，通过技术回测，直接将交易策略应用于投资实践。
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| 內容簡介： |
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本书系普通高等院校国际化与创新型人才培养?现代经济学专业课程“十三五”规划系列教材中的一本。本书从中国量化交易实践出发，根据基金公司量化投资实例，对基金公司实战的量化交易案例进行总结， 较为全面的介绍了金融投资和交易过程中广泛使用的数量化方法。在写作过程中，紧密围绕matlab软件，使用matlab程序构建从wind软件接口，基本金融资产的定价策略、数量化投资的基础理论，量化选股和择时策略、套利策略、资产配置、算法交易等全流程覆盖的交易程式。具体包括绪论、Wind-matlab接口简介、基本金融资产的定价策略（期权定价）、量化选股策略、技术分析和择时策略、统计套利、人工智能、支持向量机、算法交易。
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| 關於作者： |
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张学功 男，讲师，硕士生导师。2006年12月起至今在华中科技大学（原华中理工大学）经济学院任教，2007年任讲师；2005年9月-2006年5月美国晨星咨询（深圳）有限公司高级数量分析员；1995年7月-2000年8月安徽省淮北发电厂专业工程师。研究领域：金融经济学、数量经济学、量化金融
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| 目錄：
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章量化投资策略及发展/1
节量化投资发展简介/1
第二节MATLAB及相关工具箱简介/7
第三节量化投资在中国/10
第二章量化投资数据接口简介/13
节东方财富Choice数据终端MATLAB量化接口注册/13
第二节MATLAB接口命令生成向导/17
第三节MATLAB接口功能函数/21
第四节ChoiceMATLAB接口数据下载/27
第五节Choice交易组合构建/35
第六节债券实例/37
第七节公开数据资源——以Tushare为例/44
第三章资产组合配置方法/49
节Markowitz资产组合模型/50
第二节Markowitz模型构建资产组合有效前沿实例/52
第三节BlackLitterman模型/66
第四节BL方法下Dow Jones 30工业指数成分股的资产组合/77
第五节基于CVaR的证券组合配置方法/83
第六节基于CVaR的证券组合分析/87
/98第四章量化选股
节量化选股模型之打分法/100
第二节基于打分法的中小板多因子选股模型/103
第三节量化选股之回归法/116
第四节多因子选股之回归法案例/122
/148第五章量化择时
节趋势择时/148
第二节趋势择时案例分析/151
第三节基于SWARCH模型的量化择时策略/172
第四节基于Hurst指数的择时策略/183
第五节支持向量机/193
第六节基于CSVM算法的HS300股指期货交易策略/197
/214第六章统计套利
节基于价差的配对交易/216
第二节协整理论及ECM模型/222
第三节基于协整理论的期货跨市场跨品种套利/226
/236第七章基于事件驱动的量化投资策略分析
节预期正常收益率模型/237
第二节基于业绩预增的事件驱动量化投资策略/238
/246第八章期货量化套利策略
节股指期货期现套利/246
第二节股指期货跨期套利/252
第三节商品期货套利策略/258
第四节商品期货的期现套利/261
第五节商品期货的跨市场套利/268
第六节商品期货的跨期套利/274
第九章人工神经网络与量化投资策略/277
节神经网络/277
第二节基于BP神经网络的量化择时策略/280
第三节基于PACBP神经网络的量化选股策略/289
第四节LSTM网络模型与量化投资策略/296
第五节基于LSTM网络的量化择时策略/300
第六节基于LSTM网络的量化选股/308
第十章算法交易/315
节算法交易的基本概念/315
第二节算法交易策略成本分析及优化/319
第三节常用算法交易及其实现/321
参考文献/339
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| 內容試閱：
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总序（一）习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出，要坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿于教育教学的全过程，实现全程育人、全方位育人。根据这一要求，对于致力于建设世界一流大学和一流学科的中国高校来说，其根本任务就是贯彻落实立德树人宗旨，全面促进一流人才培养工作。为了体现这一宗旨，华中科技大学经济学院制定了教学与人才培养“十三五”规划，基本思路是：贯彻坚守“一流教学，一流人才”的理念，抓好人才分类培养工作，更加重视国际化与创新型拔尖人才的培养。在教学方面，立足中国实际和发展需要，参照国际一流大学经济系本科和研究生课程设置，建立先进的课程体系和制定培养方案，为优秀的学生提供优质的专业教育和丰富的素质教育，培养具有创新能力的领军人才。为此，我们必须推进教学的国际化、数字化、数量化、应用化，改进教学方式，大力推进研讨式、启发型教学，加强实践性环节，着力培养创新型、领导型人才；进一步推进教学内容与方式的改革，规划建设一流的现代经济学专业系列教材，构建起我们自己的中国化的高水平的教材体系(即这些教材应当包含国际前沿的理论、中国的问题和中国的素材)。与此同时，注重规范教学，提高教学质量，建设并继续增加*精品课程及教学团队，组织教学与课程系统改革并探索创新人才培养的新模式。此外，还要加强实践环节，广泛建立学生实习实训基地。以此培养出一批具备扎实的马克思主义理论功底、掌握现代经济学分析工具、熟悉国际国内经济实践、能够理论联系实际的高素质人才，以适应国家和社会的需要。总之，这一规划确立的主题和中心工作就是：瞄准“双一流”目标，聚焦人才培养，积极行动，着力探索国际化与创新型人才培养新方案、新模式与新途径。我们也意识到，高质量的课程是科研与教学的交汇点，没有一流的课程，“双一流”就不可能实现。因此，抓教学改革，抓教材建设，就是实施这种探索的重要体现。那么，如何做好现代经济学专业课程系列的教材编写的工作呢？习近平总书记提出，应按照“立足中国、借鉴国外，挖掘历史、把握当代、关怀人类、面向未来”的思路，着力建设中国特色社会主义的政治经济学。根据习近平总书记系列讲话精神，一是要在经济学科体系的建设上，着力在继承性、民族性、原创性、时代性、系统性、专业性上下功夫。要面向未来，从教材体系的建设入手，从战略层面重视教材建设，总结提炼中国经验，讲好中国故事，教育引导青年学子在为祖国、为人民立德和立言中成就自我、实现价值。要着眼于未来学科建设目标，凝练学科方向，聚焦重大问题，在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派。二是要研究中国问题。张培刚先生开创的发展经济学植根于中国建设与发展的伟大实践之中，是华中科技大学经济学科的优势所在。经济学科要继承好、发扬好这个优良传统，要以我国改革发展的伟大实践为观照，从中挖掘新材料、发现新问题、提出新观点、构建新理论，瞄准国家和地方的重大战略需求，做好经济学科中国化、时代化、大众化这篇大文章。编写本系列教材的思路主要体现在如下几个方面：第*，体现“教书育人”的根本使命，坚持贯彻“一流教学，一流人才”的理念，落实英才培育工程；第二，通过教材建设，集中反映经济学科的前沿进展，汇聚创新的教学材料和方法，建立先进的课程体系和培养方案，培养具有创新能力的领军人才；第三，通过教材建设，推进教学内容与方式的改革，构建具有中国特色的高水平的教材体系，包含国际前沿的理论、关注中国现实的问题和具备中国特色的研究元素；第四，通过教材建设，加强师资队伍建设，向教学一线集中一流师资，起到示范和带动作用，争取培育优秀的课程团队。
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