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| 內容簡介： |
在实现碳中和目标的现实背景下，全球范围内大力推进能源结构的有效转换和碳排放权交易市场的发展。
作为一类特殊的资产和稀缺资源，碳排放权与能源资产和宏观经济环境存在显著的信息传导机制。因市场参与主体所关注的投资期限和作用周期存在差异，碳金融市场与能源市场价格波动的传导机制受外部金融风险影响，进而形成复杂网络关系，给碳金融市场的风险管控带来新的挑战。
《碳金融市场与能源市场的多尺度风险传导机制研究》基于多尺度分析和复杂网络分析视角，深入探索碳金融市场与能源市场间的多尺度风险传导机制，厘清市场间的多尺度风险传导机理并识别复杂系统中的重要风险源和传导路径，拓展碳金融资产价格运行机制研究的理论与方法。
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| 關於作者： |
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吴亚奇，女，1992年5月生。管理学博士，北方民族大学经济学院讲师。主要研究方向为金融市场价格波动与传导效应、金融风险管理等问题。2013年至今，发表高水平学术论文10余篇；主持和参与课题研究10余项，其中个人主持课题2项。
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| 目錄：
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章 绪论
节 研究背景、目的与意义
一、研究背景
二、研究目的与意义
第二节 相关文献综述
一、碳金融市场的内涵与属性分析
二、碳金融市场价格波动特征研究
三、碳金融市场同类产品之间的关系研究
四、碳金融市场与能源市场的作用关系研究
五、碳金融市场价格受减排政策和宏观经济环境的影响研究
六、文献述评
第三节 研究思路、内容与方法
一、研究思路
二、研究内容
三、研究方法
第四节 研究创新点
本章小结
第二章 相关理论基础
节 金融市场风险传导相关理论
一、金融市场风险、风险传导及传导机制的概念
二、金融市场风险传导机制理论
三、金融市场风险及风险传导的测度方法
第二节 多尺度系统理论与分析方法
一、多尺度系统理论的来源与应用
二、多尺度系统理论的分析方法
第三节 复杂网络理论及其分析方法
一、复杂网络理论的来源与应用
二、复杂网络的理论模型与构建方法
三、复杂网络结构的分析方法
本章小结
第三章 碳金融市场与能源市场的多尺度风险传导机制理论框架
节 碳金融市场与能源市场多尺度风险传导机制的基本概念
一、碳金融市场与能源市场的多尺度风险概念
二、碳金融市场与能源市场的多尺度风险传导机制内涵
第二节 碳金融市场与能源市场的多尺度风险传导机制的理论分析框架
一、内部市场互联的多尺度风险传导机理
二、外部金融风险影响的多尺度传导作用
三、融合内外部市场多尺度风险传导的复杂网络关系
本章小结
……
第四章 碳金融市场与能源市场的多尺度风险传导机制研究方法设计
第五章 碳金融市场与能源市场的多尺度风险传导机制实证分析
第六章 研究结论与展望
参考文献
附录
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| 內容試閱：
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高度依赖化石燃料作为动力的经济发展模式导致温室气体的排放与日俱增，成为引发全球气候变暖和恶劣天气等环境问题的主要原因之一。减缓气候变化要求全球范围内有效改进能源消耗体系，推动节能减排和低碳经济发展。碳排放权交易是利用市场化机制控制碳排放的一种有效手段。作为一类特殊的资产和稀缺资源，碳排放权不仅具有一般的商品属性，而且随着国际碳金融市场的迅速发展，其金融属性也逐渐凸显，与能源资产和宏观经济环境存在显著的信息传导机制。因市场参与主体关注的是投资期限和作用周期的差异，碳金融市场与能源市场价格波动的传导机制具有多时间尺度的异质性特征，同时受外部金融风险影响而形成的复杂网络关系，给碳金融市场的风险管控带来新的挑战。因此，针对碳金融市场与能源市场组成的复杂作用系统，厘清市场之间的风险传导机制对市场风险监管和预警、投资者组合风险管理及国内统一碳市场的建设等都具有重要的理论参考和实践指导意义。
不同于现有研究关注于单个碳金融市场与某类能源市场两两之间的风险传导机制的认知范畴，以及聚焦于单方面时间维度的风险传导效应测度方法，本书本着多尺度分析和复杂网络分析视角，对碳金融市场和能源市场间的多尺度风险传导机制进行理论分析和实证研究。不仅测度了市场间动态的多尺度风险传导效应方向和程度，而且考虑了外部金融市场风险的影响，并在此基础上探析多源市场风险在不同时间尺度下的复杂网络结构。主要的创新工作和研究结论如下：
，构建了碳金融市场与能源市场多尺度风险传导机制的理论分析框架。首先，基于传统金融风险及其风险传导机制的本质内涵，考察碳金融资产和能源资产价格波动的多尺度属性，明确了碳金融市场和能源市场的多尺度风险及市场间多尺度风险传导机制的内涵概念；其次，基于金融市场风险传导理论、多尺度系统理论和复杂网络理论，构建碳金融市场与能源市场多尺度风险传导机制的理论分析框架，包括“碳金融一能源”系统内部市场互联的多尺度风险传导机理、外部金融风险影响下的多尺度传导作用、融合内外部市场多尺度风险传导关系的复杂网络结构三个部分，以此引导市场间多尺度风险传导机制的实证建模和分析。
第二，设计了碳金融市场与能源市场间多尺度风险传导机制的研究方法。首先，构建ARMA-GARCH类波动模型提取市场风险因子；其次，基于傅里叶变换的BK溢出指数模型测度市场间的多尺度风险传导效应；后，依据市场间的多尺度风险传导效应结果构建复杂网络，并提出分析网络结构特征的统计指标以实现对市场间风险传导机制的刻画。该研究方法设计考虑多源市场间的动态多尺度复杂关系，克服单方面时间维度和两两市场分析的局限，为市场间的多尺度风险传导效应和复杂网络结构解析问题提供了可拓展的方法支撑。
第三，研究了碳金融市场与能源市场的动态多尺度风险传导效应。本书以国际欧盟碳期货和碳现货市场以及五类能源市场为研究对象，依据所设计的研究方案对“碳金融一能源”系统的动态风险传导效应进行实证研究，结果发现：碳金融市场与能源市场的风险传导效应在不同时间尺度下具有差异性，系统整体的平均风险传导效应由高频、中频、低频至趋势项呈现从小到大的趋势，表明碳金融市场与能源市场存在明显的长期基本面的风险传导作用；碳金融市场在年度周期内均为风险传导的净传递者，说明碳金融市场通过调配实体经济中的能源结构发挥其引导作用：各市场的风险净溢出和配对风险净传导效应具有时变性：且在EUETS实施的不同阶段、能源市场动荡、英国脱欧公投和中美贸易摩擦时期，“碳金融-能源”系统的多尺度风险传导效应表现出明显的突变特征。
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