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『簡體書』离散时间的经济动力学(经济科学译丛)

書城自編碼: 3613491
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 苗建军
國際書號(ISBN): 9787300288147
出版社: 中国人民大学出版社
出版日期: 2021-03-01

頁數/字數: /
釘裝: 平装

售價:HK$ 135.0

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內容簡介:
本书主要介绍求解离散时间的经济动力学问题的解析方法和数值方法。本书既介绍了求解该问题的基本方法,又介绍了求解动态*化问题的动态规划方法和极大值原理(或者拉格朗日方法)。同时,作者还介绍了当前特别流行的求解DSGE模型和OLG模型的数值方法,特别是Dynare软件平台。作为应用,作者还介绍了线性二次模型、带局部信息的控制问题、新古典增长模型、OLG模型、完备市场交换经济、不完全市场模型、搜寻和匹配模型、动态新凯恩斯模型、递归效用、动态博弈和递归合约等宏观经济学中的重要课题。
關於作者:
苗建军,罗切斯特大学经济学博士,波士顿大学经济学教授,著名经济学家。他的主要研究领域是金融与宏观经济学、产业组织和公共财政。他在Econometrica, AER, JF, RFS, JFE, JET, JME, IER, AEJ: Macro, ET, JEDC, RED和JMCB等国际主流经济学和金融学杂志上发表了50多篇论文,同时也是这些杂志的匿名审稿人。他还担任QE, ET, J Math E, MD和AEF等杂志的副主编。他是美国经济学会、美国金融学会和计量经济学会的成员,也是中国宏观经济学研究论坛(CFMR)和中国宏观经济学国际会议(CICM)的联合创办者。
目錄
Ⅰ 动态系统
第1章 确定性差分方程 3
1.1 参数一阶线性方程3
1.2 滞后算子8
1.3 参数二阶线性方程8
1.4 一阶线性系统10
1.5 相图20
1.6 非线性系统21
1.7 利用Dynare进行数值计算24
1.8 习题30
第2章 随机差分方程 32
2.1 一阶线性系统32
2.2 参数线性理性预期模型34
2.3 多变量线性理性预期模型38
2.4 非线性理性预期模型47
2.5 利用Dynare求数值解51
2.6 习题60
第3章Markov过程 61
3.1 Markov链62
3.2 一般Markov过程72
3.3 收敛76
3.4 习题82
第4章 遍历理论和平稳过程 84
4.1 遍历定理84
4.2 应用于平稳过程88
4.3 应用于平稳Markov过程92
4.4 习题95
Ⅱ 动态优化
第5章Markov决策过程模型 99
5.1 模型设置99
5.2 例子105
5.3 习题113
第6章 有限期动态规划 114
6.1 一个具有启发性的例子114
6.2 可测问题117
6.3 最优性原理118
6.4 最优控制125
6.5 最大值原理131
6.6 应用134
6.7 习题137
第7章 无穷期动态规划 139
7.1 最优性原理140
7.2 有界回报148
7.3 最优控制149
7.4 最大值定理和横截性条件157
7.5 Euler方程和横截性条件160
7.6 习题165
第8章 应 用 167
8.1 期权执行167
8.2 离散选择170
8.3 消费和储蓄172
8.4 消费投资组合选择188
8.5 存货190
8.6 投资200
8.7 习题209
第9章 线性二次模型 212
9.1 受控的线性状态空间系统212
9.2 有限期问题214
9.3 无穷期极限217
9.4 有承诺的最优政策222
9.5 最优相机抉择政策228
9.6 稳健控制231
9.7 习题238
第10章 局部信息下的控制 240
10.1 滤波240
10.2 控制问题250
10.3 线性二次控制252
10.4 习题254
第11章 数值方法 256
11.1 数值积分256
11.2 AR(1)过程的离散化259
11.3 插值262
11.4 扰动法271
11.5 投影法274
11.6 数值动态规划279
11.7 习题284
第12章 结构估计 285
12.1 广义矩估计286
12.2 极大似然估计293
12.3 基于模拟的估计295
12.4 习题302
Ⅲ 均衡分析 第13章 完备市场交换经济 305
13.1 不确定性、偏好和禀赋305
13.2 Pareto最优306
13.3 0时刻的交易308
13.4 序贯交易3

 

 

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