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『簡體書』期货与期权市场基本原理（翻译版·第9版）

書城自編碼： 3612378
分類：簡體書→大陸圖書→教材→研究生/本科/专科教材
作者： [加]约翰·赫尔[John，C.Hull] 著，陈学彬，陈婧
國際書號(ISBN)： 9787302575467
出版社： 清华大学出版社
出版日期： 2021-03-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 111.3

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編輯推薦：
约翰赫尔的这本书行文流畅、通俗易懂，完整讲解了金融市场的运行方式以及各类金融产品的特性，运用众多生动且真实的案例帮助读者系统掌握书中的重要知识点，巧妙的编排设计做到了理论与实践兼备，新版本中内容的更新与扩充，加之互联网 教材模式的运用，皆彰显了本书的创新与独特之处。
內容簡介：
本书对金融衍生品市场中的期货与期权的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界案例，主要讲述了期货对冲策略、远期和期货价格的确定、利率与利率期货、互换、证券化与2007年信贷危机、期权市场机制、股票期权的属性、期权交易策略、二叉树模型、员工股票期权、股指期权与货币期权、期货期权与布莱克模型等众多内容。 第9版进行了内容更新并且改进了部分章节的呈现方式，对互换一章（第7章）进行了重大修订，增加了关于预期尾部损失（expected shortfall）度量的更多讨论，以反映其日益增加的重要性，提供了为本书读者量身打造的软件DerivaGem的新版本。 本书囊括了赫尔教授所著的《期权、期货和其他衍生品》一书的基本理论而又不涉及微积分，既可作为高等院校金融相关专业的本科生和研究生的教材，也可供金融业界人士作为参考用书。本书使用新形态互联网 教材的防盗版模式，附赠大量课后习题及其答案，增设章末在线测试题。
關於作者：
约翰赫尔John Hull多伦多大学罗特曼管理学院教授，国际公认的衍生品和风险管理界权威，十分注重相关应用方向的研究与探索。在相关领域曾出版过许多著作并被翻译成多种语言，在全世界广泛流行。1999年，被国际金融工程师协会（International Association of Financial Engineers）评选为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。曾担任北美、日本和欧洲众多金融机构的顾问，并于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国伦敦商学院等众多高校任教，获得过许多教学奖项，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖（Northrop Frye Award）。
目錄：
第 1 章 引言 1
1.1 期货合约1
1.2 期货市场的历史2
1.3 场外交易市场4
1.4 远期合约6
1.5 期权6
1.6 期权市场的历史9
1.7 交易者的类型10
1.8 对冲者11
1.9 投机者13
1.10 套利者15
1.11 危险性 16
本章小结17
深度阅读18
本章测验18
本章练习18
深度思考19
第 2 章 期货市场和中央对手方 21
2.1 期货仓位的开仓和平仓21
2.2 期货合约的细则22
2.3 期货价格与现货价格的趋同24
2.4 保证金账户的操作25
2.5 场外交易市场28
2.6 市场报价31
2.7 交割33
2.8 交易商类型和订单类型34
2.9 监管35
2.10 会计与税务36
2.11 远期合约与期货合约 37
本章小结39
深度阅读40
本章测验40
本章练习41
深度思考42
第 3 章 期货对冲策略 44
3.1 基本原则44
3.2 支持和反对对冲的观点47
3.3 基差风险49
3.4 交叉对冲53
3.5 股指期货56
3.6 移仓61
本章小结63
深度阅读64
本章测验64
本章练习65
深度思考66
附录3A 统计的重要概念和资本资产
定价（CAPM）模型 67
第 4 章 利率 72
4.1 利率类型72
4.2 互换利率74
4.3 无风险利率75

4.4 度量利率75
4.5 零息利率78
4.6 债券定价78
4.7 确定零息利率79
4.8 远期利率82
4.9 远期利率协议84
4.10 利率期限结构理论86
本章小结89
深度阅读89
本章测验89
本章练习90
深度思考91
附录4A 指数和对数函数 92
第 5 章 远期和期货价格的确定 94
5.1 投资资产与消费资产94
5.2 做空94
5.3 假设和符号96
5.4 投资资产的远期价格96
5.5 已知收入99
5.6 已知收益率101
5.7 远期合约定价101
5.8 远期价格和期货价格相等吗103
5.9 股指期货价格104
5.10 货币远期和期货合约105
5.11 商品期货 108
5.12 持有成本111
5.13 交割选择111
5.14 期货价格和预期现货价格112
本章小结114
深度阅读114
本章测验115
本章练习115
深度思考116
第 6 章 利率期货 118
6.1 天数计算和报价惯例118
6.2 国债期货120
6.3 欧洲美元期货125
6.4 久期129
6.5 基于久期的期货对冲策略132
本章小结136
深度阅读137
本章测验137
本章练习137
深度思考138
第 7 章 互换 140
7.1 利率互换机制140
7.2 天数计算问题145
7.3 确认书146
7.4 比较优势论147
7.5 利率互换定价149
7.6 价值如何随时间变化151
7.7 固定利率对固定利率货币互换152
7.8 固定利率对固定利率货币互换的
定价 154
7.9 其他货币互换156
7.10 信用风险157
7.11 信用违约互换 158
7.12 其他类型的互换159
本章小结160
深度阅读161
本章测验161
本章练习162
深度思考163
第 8 章 证券化与2007年信贷危机165
8.1 证券化165
8.2 美国房地产市场168
8.3 问题的症结172
8.4 后果174
本章小结175
深度阅读175
內容試閱：
最初，喜欢我《期权、期货和其他衍生品》一书的同事，认为该书内容对他们的学生而
言有点难度，便说服我写了这本书。《期货与期权市场基本原理》涵盖了与《期权、期货和其他衍生品》基本相同的基础内容，但在某种程度上，这本书能让仅受过有限数学训练的读者更易理解。这两本书的一个重要区别是：《期货与期权市场基本原理》这本书中没有微积分，更适用于商科、经济学和其他学院开设的本科和研究生选修课程。此外，希望提高自身对期货和期权市场理解的许多从业者也会发现，这本书十分有用。
任课教师使用本书的方法有很多。有些人可能选择只使用前12章内容，以二叉树模型一章作为结尾。如果有些教师想讲授更多内容，可以在第13章到第25章中灵活选取，使用的顺序也可以自由组合。从第18章开始，每章内容的设计都是独立于其他章节的，将其包括在课程中或从课程中省略，均不会带来任何问题。我个人建议使用学生们感兴趣并觉得有娱乐性的第25章作为课程的结束更好。
本版新增内容
为了更新内容和改进呈现方式，本版做了许多修改。自第8版问世以来，衍生品市场一直在向OIS贴现迈进。这使我精简了本书前7章的内容。伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）贴现不再作为对互换和远期利率协议等工具进行定价的一种方式来呈现。这些工具的定价需要：①用于计算付款的远期利率（通常称为LIBOR）；②用于贴现的零息票无风险零利率曲线（zero-coupon risk-free zero curve，通常称为OIS零利率曲线）。大多数教师会发现本书新的呈现方式很有吸引力，而且更符合逻辑。这同样可以扩展到计算依赖任何风险利率的付款情况。其他更新内容包括：
（1）增加了关于OTC衍生品交易和结算的新监管规定的更多分析。
（2）对互换这章（第7章）进行了重大修订，以改进其内容的呈现方式，并反映衍生品市场向OIS贴现的转变。
（3）增加了每日结算对期货合约用于对冲的影响进行了更为全面的描述。
（4）讨论了关于计算并使用希腊字母的更多细节。
（5）增加了关于预期尾部损失（expected shortfall）度量的更多讨论，以反映其日益增加的重要性。
（6）提供了为本书读者量身打造的软件DerivaGem的新版本。
其他不同之处
软件
本书包含了软件DerivaGem Fundamentals 4.00（DG400f），包括2个Excel应用程序：期权计算器（options calculator）和应用程序生成器（applications builder）。该期权计算器由易于使用的软件组成，可对本书中讨论的多种衍生品进行定价。应用程序生成器由许多Excel函数组成，用户可以使用它们构建自己的应用程序，并且包括了一系列应用程序示例，使学生能够更好地理解期权属性和数值求解过程。同时，通过相关软件也能取得更有趣的作业成果。
本书末尾对该软件进行了更全面描述，从我的网站上可以下载该软件更新：
www-2.rotman.utoronto.ca~hull
每章章末的问题
在每一章的末尾（最后一章除外），均有7道本章测验题，学生可以用来快速测试自身对关键概念的理解。这些问题的答案扫描对应防盗版二维码可直接查看。此外，本书还有大量的练习题和进一步思考的问题。
答案手册和学习指南
《答案手册和学习指南》（ISBN 0-13-408365-2）由培生出版社出版，提供了练习题的答案和对读者如何学习每个章节的建议，可单独购买。
针对教师
教师可在教师资源中心（www.pearsonhighered.comirc）进行注册，以获得对本书所提供的可下载格式的各种教师资源的访问权。
若需要帮助，培生的专业技术支持团队随时准备为本书附带的多媒体补充资料提供帮助。可访问http：247.pearsoned.com获得有关常见问题的解答和免费的用户支持服务电话。
本书提供以下补充资料：
. PowerPoint演示文稿（教师可以根据需要调整幻灯片）
. 教师手册（包括练习题和深度思考的答案）
. 试题库（每章20道选择题）
致谢
许多人为本书各版本的编写提供了帮助。事实上，为本书提供反馈意见的人实在太多，我无法一一提及。我从使用本书进行教学的许多学者的建议以及衍生品从业者的评论中受益匪浅。我要感谢多伦多大学选修该课程的学生们，他们对如何改进本教材提出了许多建议。几何出版社（Geometric Press）的埃迪.米兹（Eddie Mizzi）在处理版面构图方面做得非常出色。
多伦多大学的同事艾伦.怀特（Alan White）值得特别感谢。艾伦和我一起一直在衍生品和风险管理领域进行共同研究和咨询工作已有30年历史，在这期间，我们花了很多时间讨论关键问题。本书中的许多新想法以及用来解释旧想法的许多新方法，都是艾伦和我共有的。艾伦也已完成了DerivaGem软件的大部分开发工作。
特别感谢培生众多员工的热情、建议和鼓励。我想特别提及唐娜.巴蒂斯塔（Donna Battista）、尼拉吉.巴拉（Neeraj Bhalla）和艾莉森.卡利（Alison Kalil）。欢迎读者对本书提出建议。我的电子邮件地址是hull@rotman.utoronto.ca。
约翰.赫尔（John Hull）

 

 

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