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『簡體書』国债收益率曲线与国债期货的互动关系研究

書城自編碼： 3558336
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟學理論
作者： 宋福铁等
國際書號(ISBN)： 9787509597804
出版社： 中国财政经济出版社
出版日期： 2020-10-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 73.9

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內容簡介：
本书将首次用实证的方法就国债收益率曲线与国债期货的互动关系展开深入分析。首先，为比较我国与其他几国国债收益率曲线，在比较国内外有关利率期限结构的模型和方法后，提出多因素CIR模型，并采用卡尔曼滤波方法进行参数估计，刻画出我国国债收益率曲线。其次，通过比较我国国债收益率曲线与美国、日本以及韩国国债收益率曲线的平滑度、采用GARCH模型比较国债收益率的波动性后，并结合现状来探讨我国重启推出国债期货的可行性。*后，为探讨国债期货推出的必要性，基于国债收益率曲线的平滑度和国债收益率波动是否显著改变等角度考察了国债期货的引入对国债现券市场的影响。
關於作者：
博士，华东理工大学商学院教授。主要研究领域有：国债利率期限结构估计与风险管理、货币经济学、各主要学派有关国债的宏观经济效应比较、我国国债宏观经济效应的实证研究、汇率决定理论新研究、卡尔曼滤波法模拟和预测沪市国债期限结构

 

 

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