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『簡體書』股市波动率预测研究

書城自編碼： 3523648
分類：簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財→证券/股票
作者： 刘光强
國際書號(ISBN)： 9787564374167
出版社： 西南交通大学出版社
出版日期： 2020-07-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 76.6

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內容簡介：
本文从高频数据视角探讨股票市场的已实现波动率，并从理论和实证角度进行分析。首先，充分挖掘我国股票市场的跳跃非对称波动等信息构建HAR族模型；其次，进一步运用HARQ族模型对其进行升级，进而提高对已实现波动率的拟合效果；在HARQ模型基础上结合极值理论构建了HARQ-EVT-VaR模型，并预测了我国股票市场所面临的动态风险。本书的主要创新点：一是构建了包含跳跃非对称波动等日内丰富交易特征的HAR模型；二是构建了新颖的放松传统HAR族模型中固定参数约束的HARQ族模型；三是构建了综合HARQ方法与极值理论的我国股票市场的动态VaR预测模型；四是隐含波动率指数都对德国DAX 指数的 RV 具有重要的预测能力，两个收缩模型均显示出*的样本外预测。
關於作者：
刘光强，管理学博士，西南交通大学高级会计师；发表《基于HAR-Copula 模型的沪港股市动态相关性研究沪港通实施背景及高频数据视角》.

 

 

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