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『簡體書』保险精算中的随机最优控制问题

書城自編碼： 3463901
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟數學
作者： 毕俊娜
國際書號(ISBN)： 9787030625441
出版社： 科学出版社
出版日期： 2019-12-01

頁數/字數： /
釘裝： 平装胶订

售價：HK$ 79.7

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內容簡介：
《保险精算中的随机**控制问题》主要研究保险精算中的几个均值-方差**投资及**再保险问题。第1章主要介绍了均值-方差优化准则的起源，以及**策略的构造。第2章考虑了股票卖空限制下保险人的均值-方差**投资-再保险问题。我们的风险模型是古典风险模型,即假设索赔过程是复合泊松过程。利用随机线性二次型**控制理论，得到了HJB方程的黏性解。由于我们得到的是HJB方程的黏性解而非经典解,关于跳跃-扩散模型的HJB方程古典解的验证定理不能使用。同时由于模型中有跳跃过程，关于扩散模型HJB方程黏性解的验证定理也不可以用，因此给出了一个适用于带跳模型的HJB方程黏性解的验证定理。第3章引进了均值-方差准则作为投资连结寿险合同的风险对冲问题的**准则。第4章研究了概率扭曲下保险公司的均值-半方差**投资及再保险问题。第5章考虑了基于新巴塞尔协议监管下保险人的均值-方差**投资-再保险问题。第6章研究了相依风险模型中两种不同的保费准则下保险人的**投资-再保险问题。

 

 

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