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『簡體書』金融市场价格波动的跳跃效应与传染效应研究

書城自編碼： 2267139
分類：簡體書→大陸圖書→管理→金融/投资
作者： 周伟 著
國際書號(ISBN)： 9787514142358
出版社： 经济科学出版社
出版日期： 2014-02-01

頁數/字數： 192页
書度/開本： 16开

售價：HK$ 109.2

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內容簡介：
伴随经济全球化和金融一体化的逐步深入，金融市场同质化和金融产品多样化的现象日趋明显。同质化和多样化提供了更多的投资选择和对冲工具，同时也带来了众多产品价格变动的相互冲击，与之对应的正是不同区域、不同类型金融产品间价格波动的相互影响，以及由这种相互影响导致的价格突变与跳空，这也正好分别对应传染与跳跃两类金融现象。《云南财经大学前沿研究丛书：金融市场价格波动的跳跃效应与传染效应研究》主要针对这两类日益普遍且影响深远的金融现象进行一系列理论结合实践的深入研究，并具体以国内外主流金属期货为样本进行全面实证与比较。
關於作者：
周伟（1983-），男，湖南益阳人，目前就职于云南财经大学，博士、副教授、硕士导师，研究方向为：金融工程、管理决策与信息集成。截至目前，以第一作者身份发表论文25篇，其中SSCI、SCI和EI检索12篇，主要发表在《自动化学报》、《金融研究》、《中国管理科学》、《管理工程学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《数理统计与管理》等。获得过云南省第十六次哲学社会科学优秀成果二等奖、教育部博士研究生学术新人奖、陈彪如国际金融论文奖。目前，主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金、云南省自然科学基金、校人才引进基金各一项 。
目錄：
第1章 绪论
1.1研究背景与意义
1.2相关研究现状
1.3现有研究的不足
1.4研究目标、方法、创新点及技术路线
第2章 理论基础与金属期货分析
2.1相关概念界定
2.2基础理论与方法
2.3金属期货分析
第3章 金融市场价格波动跳跃效应的建模与实证
3.1金融市场价格波动跳跃效应的相关概念及其产生机理4l
3.2金融市场价格波动跳跃效应测度模型分析
3.3广义双指数分布及该分布下的跳跃扩散模型构建与求解
3.4几类跳跃扩散模型的实证与比较
第4章 金融市场价格波动传染效应的建模与实证
4.1金融市场价格波动传染效应的相关概念及其产生机理
4.2价格波动传染效应测度的一般模型及其传染内涵
4.3多元时变价格波动传染模型的构建、内涵及其参数求解
4.4几类传染效应测度模型的实证与比较
第5章 高频数据下金融市场跳跃效应及传染效应的建模与实证
5.1金融市场高频数据的概念及其统计特征
5.2超高频数据久期模型及其扩展
5.3高频数据下价格波动的跳跃效应与传染效应建模
5.4高频数据下价格波动的跳跃效应与传染效应实证
第6章 总结与展望
6.1全书总结
6.2进一步研究展望
附录
参考文献

 

 

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