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| 內容簡介： |
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在经济全球化的今日，研究金融市场之间的联动性以及金融危机的传染性是一项意义重大的课题。 《金融市场的联动分析与传染检验》从研究方法、金融联动性实证分析和金融危机传染检验实证分析三个方面为读者构建一套研究金融市场联动性和金融危机传染性的完整框架。《金融市场的联动分析与传染检验》提供了大量的基础模型和改进模型，并通过大量实证分析案例对上述模型进行应用，帮助读者更好地掌握《金融市场的联动分析与传染检验》所介绍的研究方法和应用技巧。
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| 目錄：
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目录第一部分 引言第1章 导读 31.1 背景部分 31.2 本书框架 41.3 本章小结 7第2章 金融市场联动性研究 82.1 金融市场简介 82.2 金融市场的联动性 112.3 股票市场的联动性 132.4 大宗商品市场（期货）的联动性 152.5 比特币市场的联动性 172.6 外汇市场的联动性 172.7 本章小结 19第3章 金融危机传染性研究 203.1 金融危机传染基本定义 203.2 金融危机形成理论 223.3 金融危机传染机制 233.4 金融危机传染研究方法综述 273.5 本章小结 31第二部分 研究方法第4章 Copula方法 354.1 基础Copula介绍 354.2 时变Copula 404.3 Copula函数的极大似然估计方法 454.4 藤Copula 474.5 基于Copula方法的条件VaR模型 554.6 c-D-Copula模型 564.7 基于Copula的分位点相协回归模型及其估计 574.8 本章小结 62第5章 分位点回归模型 635.1 常见分位点回归模型 635.2 CAViaR模型 715.3 线性Expectile模型 765.4 TIR模型 795.5 TailCoR模型 815.6 本章小结 83第6章 模型的变点检测 846.1 研究背景 846.2 变点检测 846.3 变点检测在模型优化中的应用 896.4 本章小结 92第7章 相依结构的动态化建模 937.1 马尔可夫机制转换模型 937.2 变系数模型及其应用 997.3 平滑转换条件相关系数思想及应用 1047.4 局部多项式回归思想及其金融应用 1097.5 傅里叶变换思想及其金融应用 1127.6 本章小结 115第三部分 金融联动性实证分析第8章 标准普尔500指数和行业指数之间的依赖性和系统性风险分析：有条件的风险价值方法 1198.1 文献综述 1198.2 数据来源 1208.3 边际模型结果 1218.4 宏观经济组成部分 1238.5 马尔可夫机制转换Copula模型估计结果 1248.6 本章小结 132第9章 高频连涨（连跌）收益率的分位点格兰杰因果检验与CoVaR估计 1349.1 文献综述 1349.2 公式及模型 1359.3 数据描述 1389.4 连涨（连跌）收益率的平稳性及拟合优度检验 1389.5 分位点格兰杰因果关系检验 1409.6 连跌收益率的条件VaR估计 1429.7 本章小结 144第10章 基于TV-Copula-X模型的金砖国家股指收益率与波动率的动态 相依关系 14510.1 文献综述 14510.2 模型和方法 14610.3 数据和描述性分析 14810.4 实证分析 15010.5 本章小结 158第11章 VIX对股票市场间联动性影响的实证研究 15911.1 文献综述 15911.2 ST-VCopula模型的估计以及假设检验 16011.3 实证研究 16111.4 本章小结 168第12章 基于傅里叶变换的分位点相协模型研究 16912.1 文献综述 16912.2 利用时变qpr模型对金融危机传染的实证检验 17112.3 本章小结 185第四部分 金融危机传染检验实证分析第13章 基于MVMQ-CAViaR方法的美国次贷危机传染分析 18913.1 文献综述 18913.2 数据选取及处理 19013.3 模型建立 19113.4 全样本分析 19213.5 金融危机传染分析 19313.6 本章小结 196第14章 马尔可夫机制转换分位点回归模型与金融危机传染检测 19714.1 文献综述 19714.2 马尔可夫机制转换分位点回归模型 19814.3 仿真研究 20014.4 实证研究 20214.5 本章小结 204第15章 TIR-MIDAS模型及其在金融市场危机传染中的应用 20515.1 引言与文献综述 20515.2 TIR-MIDAS模型简介及变点检测方法 20615.3 基于TIR-MIDAS模型的中国宏观经济对金砖国家股票市场危机传染与度量分析 21215.4 本章小结 221第16章 基于Copula函数变点分析的次贷危机传染性研究 22216.1 文献综述 22216.2 模型和方法 22216.3 数据描述性统计 22316.4 实证分析 22316.5 本章小结 226第17章 基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析 23817.1 文献综述 23817.2 使用的模型及研究方法 23017.3 数据分析及实证研究结果 23217.4 本章小结 235第18章 c-D-Copula模型构建及其在金融危机传染中的应用 23718.1 文献综述 23718.2 数据描述性统计分析 23818.3 基于似然比统计量的变点检测方法 23918.4 变点检测结果 24218.5 本章小结 244第19章 基于R藤Copula变点模型的金砖四国金融危机传染性与稳定性检验 24519.1 文献综述 24519.2 数据描述 24619.3 全部数据的R藤Copula估计结果 24819.4 R藤Copula变点检测方法与检测结果 25219.5 本章小结 257参考文献 258
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