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『簡體書』基于人工智能的系统性金融风险预警研究

書城自編碼: 4093886
分類:簡體書→大陸圖書→經濟經濟學理論
作者: 唐攀 著
國際書號(ISBN): 9787522023588
出版社: 中国金融出版社
出版日期: 2024-05-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 105.6

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內容簡介:
本书主要基于人工智能的理论和方法,系统性地研究系统性金融风险的预测问题。分别从金融机构和金融市场、风险网络动态预测、系统性金融风险三个维度展开风险的预测研究。首先,本书提出了金融时间序列数据的生成方法,为金融风险数据生成提供理论方法和工具。其次,基于可解释机器学习方法分别对债券违约、股票市场风险和质押风险、银行违约风险进行了预测,并研究了各影响因素的重要程度与风险的作用机制。再次,使用深度学习模型对风险溢出网络进行了预测研究,实现了对整体风险网络的动态预测。最后,使用人工智能方法对全球金融危机预警展开研究,对影响金融危机发生的因素进行可解释性分析;通过选取金融子市场的多个指标,对我国系统性金融风险进行了预测。本书的研究结果可为风险的早期识别、实时监控和预警提供理论方法和工具,为监管部门防范系统性金融风险提供技术参考。
關於作者:
唐攀,东南大学经济管理学院副教授,博士生导师。主要研究金融风险管理、金融智能与预测、金融科技与大数据分析,在SSCI期刊发表多篇学术论文。
目錄
目  录
1 绪论1
 11 研究背景1
 12 研究内容2
 13 理论模型7
2 基于人工智能的系统性金融风险数据生成研究34
 21 引言34
 22 文献综述36
 23 金融时间序列生成模型构建39
 24 金融风险数据生成与结果分析48
 25 结论与展望58
3 基于人工智能的股票市场风险预警研究60
 31 引言60
 32 数据及描述性统计63
 33 模型预测结果对比67
 34 股票市场风险影响因素的可解释性分析69
 35 结论86
4 基于人工智能的公司债券违约预测研究87
 41 引言87
 42 特征选择与数据处理89
 43 公司债券违约预测97
 44 公司债违约影响因素的可解释性分析101
 45 结论113
5 基于人工智能的城投债信用风险预测研究115
 51 引言115
 52 文献综述118
 53 样本选取和数据处理120
 54 模型预测结果与分析127
 55 信用风险影响因素的可解释性分析131
 56 结论144
6 基于人工智能的银行违约风险预警研究146
 61 引言146
 62 数据及描述性统计148
 63 实证分析155
 64 结论165
7 基于人工智能的企业违规风险预警研究167
 71 引言167
 72 数据选择与处理169
 73 企业违规预测与分析175
 74 结论183
8 基于人工智能的风险溢出网络预测研究184
 81 引言184
 82 文献综述186
 83 模型构建189
 84 风险溢出网络构建和分析192
 85 基于深度学习的网络预测198
 86 风险网络预测结果分析207
 87 结论212
 附录 稳健性检验213
9 基于人工智能的我国经济周期预测研究216
 91 引言216
 92 文献综述217
 93 数据选取220
 94 基于机器学习的经济周期预测研究222
 95 结论233
 附录A 数据说明与描述性统计234
 附录B 小型数据集的预测结果240
10 基于人工智能的全球金融危机预警研究243
 101 引言243
 102 数据选取与处理246
 103 模型构建与结果分析249
 104 预测金融危机的影响因素可解释性分析256
 105 结论267
11 基于人工智能的系统性金融风险预警研究269
 111 引言269
 112 模型构建273
 113 数据选取及描述性统计274
 114 金融压力指数的构建278
 115 系统性金融风险预测研究281
 116 结论301
12 结论与建议303
 121 研究结论303
 122 政策建议304
参考文献308

 

 

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