新書推薦:

《
论语约讲:感通孔子心志的新诠释
》
售價:HK$
63.8

《
平衡的身体:深层组织与神经肌肉徒手治疗(第4版)
》
售價:HK$
217.8

《
不列颠大战略的神话:英国与欧洲世界中的国际政治斗争,1689—1914
》
售價:HK$
140.8

《
政制秩序原理:变革
》
售價:HK$
107.8

《
风味人间5:香料传奇
》
售價:HK$
74.8

《
爱,死亡和机器人(多巴胺典藏套装全四册 Netflix奈飞超高分神剧爱死机1~4季原著小说)
》
售價:HK$
181.5

《
我反抗,故我们存在(诺奖得主加谬历时十年构思创作的经典名著,与《西西弗神话》一起构成了加缪从荒诞到反抗的思想全貌)
》
售價:HK$
74.8

《
演讲就是讲故事
》
售價:HK$
109.8
|
內容簡介: |
本书主要基于人工智能的理论和方法,系统性地研究系统性金融风险的预测问题。分别从金融机构和金融市场、风险网络动态预测、系统性金融风险三个维度展开风险的预测研究。首先,本书提出了金融时间序列数据的生成方法,为金融风险数据生成提供理论方法和工具。其次,基于可解释机器学习方法分别对债券违约、股票市场风险和质押风险、银行违约风险进行了预测,并研究了各影响因素的重要程度与风险的作用机制。再次,使用深度学习模型对风险溢出网络进行了预测研究,实现了对整体风险网络的动态预测。最后,使用人工智能方法对全球金融危机预警展开研究,对影响金融危机发生的因素进行可解释性分析;通过选取金融子市场的多个指标,对我国系统性金融风险进行了预测。本书的研究结果可为风险的早期识别、实时监控和预警提供理论方法和工具,为监管部门防范系统性金融风险提供技术参考。
|
關於作者: |
唐攀,东南大学经济管理学院副教授,博士生导师。主要研究金融风险管理、金融智能与预测、金融科技与大数据分析,在SSCI期刊发表多篇学术论文。
|
目錄:
|
目 录
1 绪论1
11 研究背景1
12 研究内容2
13 理论模型7
2 基于人工智能的系统性金融风险数据生成研究34
21 引言34
22 文献综述36
23 金融时间序列生成模型构建39
24 金融风险数据生成与结果分析48
25 结论与展望58
3 基于人工智能的股票市场风险预警研究60
31 引言60
32 数据及描述性统计63
33 模型预测结果对比67
34 股票市场风险影响因素的可解释性分析69
35 结论86
4 基于人工智能的公司债券违约预测研究87
41 引言87
42 特征选择与数据处理89
43 公司债券违约预测97
44 公司债违约影响因素的可解释性分析101
45 结论113
5 基于人工智能的城投债信用风险预测研究115
51 引言115
52 文献综述118
53 样本选取和数据处理120
54 模型预测结果与分析127
55 信用风险影响因素的可解释性分析131
56 结论144
6 基于人工智能的银行违约风险预警研究146
61 引言146
62 数据及描述性统计148
63 实证分析155
64 结论165
7 基于人工智能的企业违规风险预警研究167
71 引言167
72 数据选择与处理169
73 企业违规预测与分析175
74 结论183
8 基于人工智能的风险溢出网络预测研究184
81 引言184
82 文献综述186
83 模型构建189
84 风险溢出网络构建和分析192
85 基于深度学习的网络预测198
86 风险网络预测结果分析207
87 结论212
附录 稳健性检验213
9 基于人工智能的我国经济周期预测研究216
91 引言216
92 文献综述217
93 数据选取220
94 基于机器学习的经济周期预测研究222
95 结论233
附录A 数据说明与描述性统计234
附录B 小型数据集的预测结果240
10 基于人工智能的全球金融危机预警研究243
101 引言243
102 数据选取与处理246
103 模型构建与结果分析249
104 预测金融危机的影响因素可解释性分析256
105 结论267
11 基于人工智能的系统性金融风险预警研究269
111 引言269
112 模型构建273
113 数据选取及描述性统计274
114 金融压力指数的构建278
115 系统性金融风险预测研究281
116 结论301
12 结论与建议303
121 研究结论303
122 政策建议304
参考文献308
|
|