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『簡體書』原油期货市场波动率预测模型介绍及应用

書城自編碼： 4075258
分類：簡體書→大陸圖書→自然科學→數學
作者： 马锋，王璐
國際書號(ISBN)： 9787030784711
出版社： 科学出版社
出版日期： 2025-01-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 151.8

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內容簡介：
在当前面临局部性地缘事件频发、全球经济复苏和气候变化等多重挑战的背景下，准确预测原油价格变动显得尤为关键。《原油期货市场波动率预测模型介绍及应用》通过大量的实证研究和案例分析，以简明的语言呈现了复杂的波动率预测模型理论，并对现有流行的原油波动率预测模型进行了介绍，包括GARCH族模型、HAR-RV族模型、混频数据模型和机器学习模型等。
目錄：
目录第1章 国际原油市场背景 11.1 国际原油市场简介 11.2 国际原油市场形势 21.3 国际原油市场的主要参与者 21.4 国际原油市场的价格形成机制及波动 31.5 WTI原油、Brent原油简介 61.6 原油市场对其他市场的影响及特点 91.7 投资者视角下的原油市场 111.8 国际原油期货市场研究现状及研究意义 12第2章 波动率测度及预测方法介绍 152.1 概述 152.2 波动率测度 172.3 预测方法介绍 252.4 预测效果评价 27第3章 GARCH族模型对国际原油市场的波动研究 333.1 概述 333.2 模型介绍 353.3 案例分析—GARCH族模型 443.4 GARCH模型扩展：GARCH-MIDAS模型 533.5 GARCH-MIDAS模型在国际原油市场中的应用 563.6 GARCH族模型的局限 603.7 小结 61第4章 HAR-RV族模型对国际原油市场波动的研究 624.1 概述 624.2 HAR-RV模型介绍 654.3 HAR-RV模型的扩展 694.4 案例分析 724.5 HAR-RV模型的局限性 824.6 小结 82第5章 混频数据模型对国际原油市场波动的研究 845.1 概述 845.2 数据及描述性统计 985.3 实证结果 995.4 小结 108第6章 机器学习模型对国际原油市场波动的研究 1096.1 概述 1096.2 机器学习方法 1116.3 案例分析 1236.4 机器学习的局限性 1406.5 小结 140第7章 国际原油市场波动预测的应用研究 1437.1 概述 1437.2 国际原油市场的波动预测在套期保值策略中的应用 1477.3 国际原油市场的波动预测对于VaR的应用 1547.4 国际原油市场的波动预测对于经济价值的应用 157参考文献 162

 

 

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