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| 內容簡介： |
| 经济不确定性涵盖更多的定价信息，不仅包括宏观经济和金融市场基本面、经济政策、企业运行等，还包含经济学家或投资者对未来预期的不确定性，其复杂且全面的经济学内涵使其成为一种强力的资产定价因子。通过对已有研究的梳理和总结可以发现，不确定性与资产定价的关系研究有待深入。考虑到不确定性与资产定价的研究近年来逐渐开展，仍有诸多的新领域需要探索，因此本书尝试从多个角度对不确定性与资产价格的动态关系进行分析和检验。本书应用代表性市场的股票市场数据，基于多种计量经济学模型方法，从预测性、溢出性和非线性角度，全面系统的探究不确定性冲击与金融资产价格之间的关系。 |
| 關於作者： |
| 方彤，山东大学经济学院副研究员。研究领域为实证金融。主要成果发表在《中国社会科学》《金融研究》和Journal of Empirical Finance等期刊。主持山东省自然科学基金等课题。 |
| 目錄： |
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第1章引言/1
1.1研究背景与意义/1 1.2 基本概念界定/4 1.3 研究内容/5 1.4 主要创新与不足之处/7 第2章 文献综述/9 2.1资产定价理论综述/9 2.2不确定性研究综述/22 2.3 不确定性与资产定价研究综述/27 2.4 本章小结/30 第3章:不确定性对资产价格影响的理论基础/32 3.1 不确定性指标分类及其经济学含义/32 3.2 广义经济不确定性对资产收益的影响机制/36 3.3 有限关注不确定性对资产收益的影响机制/41 3.4 基于不确定性背景的资产价格波动反周期特征/43 3.5 本章小结/45 第4章 有限关注不确定性及股市收益预测分析/46 4.1 有限关注不确定性指标构建与数据描述/46 4.2 有限关注不确定性与股市收益关系的格兰杰因果检验/49 4.3 有限关注不确定性对股市收益影响的方向与规模/52 4.4 有限关注不确定性对股市收益影响的非对称效应/57 4.5 有限关注不确定性对股市收益的样本外预测分析/62 4.6本章小结/69 第5章不确定性对股票市场波动的溢出效应:美国视角/70 5.1 不确定性作为波动溢出渠道的理论分析/70 5.2 两因素GARCH-MIDAS 模型/72 5.3 数据来源与描述性统计/73 5.4 美国EPU溢出与股票市场波动/75 5.5 美国 NVIX溢出对股票市场波动/77 5.6子样本分析与稳健性检验/79 5.7 本章小结/80 第6章不确定性对股票市场波动的溢出效应:中国视角/82 6.1 变量选择方法综述/82 6.2GARCH-MIDAS-VS模型构建与估计/84 6.3 数据来源与描述性统计/87 6.4基于GARCH-MIDAS-VS的实证分析/90 6.5基于中国视角的不确定性溢出效应的扩展分析/95 6.6 本章小结/98 第7章关于不确定性对股票市场波动溢出效应的新方法/100 7.1 研究背景/100 7.2 基于 LASSO的多变量混频GARCH模型设定/102 7.3 数值优化算法与数值模拟/107 7.4 实证应用/113 7.5 本章小结/117 第8章不确定性与股票市场的非线性关联/118 8.1 非线性格兰杰因果关系检验/118 8.2 数据来源与描述性统计/120 8.3 不确定性与股票市场收益的非线性关系检验/124 …… 第9章结论与展望/145 参考文献/151 |
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