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『簡體書』分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究

書城自編碼： 3304455
分類：簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財→基金
作者： 许林
國際書號(ISBN)： 9787562358558
出版社： 华南理工大学出版社
出版日期： 2018-12-01


書度/開本： 16开

售價：HK$ 96.6

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內容簡介：
本书通过引入分形理论对基金投资风格理论体系做修正探索研究，构建了基金投资风格的分形分析框架；提出了盒子分形维的投资风格识别方法FDSR与投资风格漂移程度的量化指标CIS；对传统MF-DFA方法进行了改进，提出了滑动窗口MF-DFA多重分形分析方法，该方法能在数据丢失与序列顺序倒置等方面得到改进，减少了分析结果的误差；根据多重分形谱参数与奇异指数提炼出多重分形波动率测度，构建了投资风格漂移风险MF-VaR测度模型，并运用该模型对我国开放式基金投资风格漂移风险进行了测度，相比*GARCH族高级计量模型，具有更高的测度精度与稳健性。
關於作者：
许林，华南理工大学经济与贸易学院、金融系副教授，博士。研究领域：基金投资与分形市场、公司金融与金融计量等，在《Fractals》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《数理统计与管理》、《管理评论》、《证券市场导报》、《金融评论》、《投资研究》、《经济管理》等SCI、EI、CSSCI期刊上发表了系列论文20余篇。

 

 

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