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| 內容簡介： |
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本书首先讲解程序化交易的基础知识，即程序化交易的定义、优点、缺点、起源、未来发展、常见的程序化交易软件等；然后讲解程序化交易语言，即麦语言的基本语法、函数、控制语句、模型语句、模型基本结构；接着讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、资金模型的编写方法与技巧及模型回测；然后讲解算法交易模型、算法交易高频模型、算法交易模型控制滑点；*后讲解程序化交易的优化策略、后台程序化、多账号下单和套利交易。在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，又通过具体实例剖析讲解期货程序化实际交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。
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| 關於作者： |
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张亮 2008年2015年在某证券公司担任技术研发部经理、讲师、投资分析师。曾在 2009年A股反弹行情中取得五个月200%百的投资收益，在2012年黄金下跌行情中四个月取得300%的投资收益。擅长综合分析，动态决策，定点出击。（1）任职期间多次在和讯、中国黄金网、青岛新闻网业内专业媒体发表股票大宗商品的市场研究报告。（2）半岛都市报《今理财》、青岛早报《第一财经》股票大宗商品投资专栏撰稿人。
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| 目錄：
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目录
第1章程序化交易必知1
1.1程序化交易概述1
1.1.1程序化交易是什么1
1.1.2程序化交易的优势2
1.1.3程序化交易的劣势3
1.2策略交易、系统交易与程序化交易之间的关系4
1.2.1策略交易4
1.2.2系统交易5
1.2.3程序化交易5
1.3程序化交易的起源与发展6
1.3.1程序化交易的起源6
1.3.2程序化交易在我国7
1.4程序化交易系统的设计思路7
1.4.1设计思想8
1.4.2系统特点8
1.4.3系统的技术与理论分析基础10
1.4.4系统的技术策略15
1.5程序化交易策略的开发16
1.6程序化交易策略的评估17
1.6.1策略本身的完整性17
1.6.2绩效报告的整体评估17
1.6.3测试数据的真实性17
1.6.4策略参数灵活可控性18
1.7常见的程序化交易软件18
1.8程序化交易新手常犯的错误20
1.8.1把程序化交易当作成功交易的绝对法宝20
1.8.2把历史数据测试结果等同于实际交易结果20
1.8.3把股票指数当作实际交易标的21
1.8.4把把极端适应优化结果当成普遍适用的21
1.9使用程序化交易要注意的问题21
第2章赢智程序化交易软件23
2.1赢智程序化交易软件的优势23
2.2赢智程序化交易软件的下载和安装24
2.2.1赢智程序化交易软件的下载25
2.2.2赢智程序化交易软件的安装27
2.3赢智程序化交易软件的操作方法29
2.3.1赢智程序化交易软件的登录29
2.3.2赢智程序化交易软件的工具界面30
2.3.3赢智程序化交易软件的操作技巧32
2.4赢智程序化交易软件的快捷键40
2.4.1常用快捷键40
2.4.2画线快捷键42
2.4.3新闻快捷键43
2.4.4交易快捷键43
2.4.5基本下单界面快捷键43
2.5利用赢智程序化交易软件实现程序自动化44
2.5.1整理思路并编写模型44
2.5.2模型测试46
2.5.3加载模型进行自动交易48
第3章程序化交易模型的编写基础52
3.1程序化交易语言麦语言52
3.2常量与变量53
3.2.1常量53
3.2.2变量53
3.3运算符58
3.3.1数学运算符58
3.3.2关系运算符58
3.3.3布尔运算符59
3.3.4表达式的执行顺序59
3.4函数59
3.4.1数学函数60
3.4.2金融统计函数61
3.4.3数理统计函数62
3.4.4逻辑判断函数63
3.4.5时间函数64
3.4.6绘图函数64
3.4.7画线函数67
3.4.8未来函数68
3.4.9头寸函数69
3.4.10历史数据引用函数71
3.5初识程序化交易模型72
3.5.1信号指令72
3.5.2模型基本结构73
3.5.3模型的类型73
3.5.4模型编写74
第4章程序化交易的K线和均线模型76
4.1K线模型的编写技巧76
4.1.1K线的组成77
4.1.2K线的意义77
4.1.3大阳线程序代码编写技巧78
4.1.4穿头破脚程序代码编写技巧79
4.1.5吊颈线程序代码编写技巧80
4.1.6低开大阳线程序代码编写技巧82
4.1.7曙光初现程序代码编写技巧83
4.1.8好友反攻程序代码编写技巧84
4.1.9跳空缺口程序代码编写技巧86
4.2均线模型的编写技巧86
4.2.1均线的定义87
4.2.2短期均线87
4.2.3中期均线88
4.2.4长期均线88
4.2.5均线的特性89
4.2.6均线的黄金交叉代码编写技巧90
4.2.7均线多头排列代码编写技巧91
4.2.8价格重新站上5日均线代码编写技巧92
4.2.9均线死亡交叉代码编写技巧93
4.2.10均线空头排列代码编写技巧93
第5章程序化交易的技术指标模型95
5.1初识技术指标96
5.1.1什么是技术指标96
5.1.2技术指标的分类96
5.1.3技术指标的背离97
5.1.4技术指标的交叉、低位和高位98
5.1.5技术指标的徘徊、转折和盲点100
5.1.6技术指标法同其他技术分析方法的关系100
5.2趋向指标模型的编写技巧100
5.2.1MACD指标模型的编写技巧100
5.2.2SAR指标模型的编写技巧102
5.2.3BBI指标模型的编写技巧104
5.2.4DKX指标模型的编写技巧105
5.3反趋向指标模型的编写技巧107
5.3.1KDJ指标模型的编写技巧107
5.3.2RSI指标模型的编写技巧109
5.3.3BIAS指标模型的编写技巧111
5.4量价指标和压力支撑指标模型的编写技巧113
5.4.1放量创出新高模型的编写技巧113
5.4.2持续放量走高模型的编写技巧114
5.4.3突破长期整理平台模型的编写技巧115
5.4.4BOLL指标模型的编写技巧116
5.5技术指标运用注意事项118
5.5.1技术指标结构性问题118
5.5.2技术指标数据源问题119
5.5.3主力操纵技术指标的方法119
第6章程序化交易的其他模型121
6.1跨周期模型的编写技巧121
6.1.1跨周期关键函数#IMPORT122
6.1.2在5分钟周期上引用60分钟周期的5日均线和10日均线122
6.1.3收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓124
6.1.4均线和KD多周期共振判断行情125
6.1.5MACD多周期共振判断行情125
6.1.6跨合约引用数据126
6.2盘中动态模型的编写技巧127
6.2.1尾盘大单拉升模型的编写技巧128
6.2.2盘中巨单向上成交模型的编写技巧129
6.2.3盘口挂单模型的编写技巧129
6.3跨指标模型的编写技巧130
6.3.1独立坐标方式显示线型操作符130
6.3.2均线与KDJ指标结合的编写技巧133
6.3.3MACD与KDJ指标结合的编写技巧134
6.3.4均线与MACD指标结合的编写技巧135
6.4日内模型的编写技巧136
6.4.1开盘价突破的编写技巧136
6.4.2开盘后前30分钟最高价、最低价突破的编写技巧137
6.4.3单均线模型的编写技巧138
6.4.4双均线模型的编写技巧140
6.5TICK模型的编写技巧141
6.5.1TICK趋势模型的编写技巧141
6.5.2TICK盘口策略模型的编写技巧143
6.6止损模型的编写技巧144
第7章程序化交易模型的回测技巧146
7.1模型回测146
7.1.1模型回测的流程146
7.1.2程序化交易模型在历史K线上的效果147
7.1.3回测报告检验模型好坏的方法与技巧152
7.1.4回测报告效果测试指标项的意义153
7.1.5资金曲线155
7.1.6查看模型成交明细157
7.1.7测试模型的敏感性157
7.2模型的参数优化158
7.2.1枚举159
7.2.2遗传161
第8章程序化交易的基本面模型163
8.1初识基本面分析163
8.2郑醇期货合约的基本面模型编写实例164
8.3沪铜期货合约的基本面模型编写实例171
8.4郑棉期货合约的基本面模型编写实例176
8.5沪金期货合约的基本面模型编写实例180
第9章趋势跟踪模型和公式条件单编写案例185
9.1趋势跟踪模型编写案例185
9.1.1日内清仓编写案例185
9.1.2加仓减仓编写案例186
9.1.3海龟交易编写案例187
9.1.4控制日内交易次数编写案例188
9.1.5下单委托价格编写案例189
9.1.6信号执行方式编写案例192
9.1.7全程追踪止损编写案例196
9.1.8限价止损 追踪止盈编写案例196
9.1.9限价止损 限价止盈编写案例197
9.1.10分组指令编写案例198
9.2公式条件单编写案例199
9.2.1公式条件单的编写规则199
9.2.2日内清仓编写案例201
9.2.3反向突破止损编写案例201
9.2.4停损点止损编写案例201
9.2.5吊灯止盈编写案例201
9.2.6时间止盈编写案例202
第10章趋势跟踪模型的优化技巧203
10.1减少盘整行情中的交易次数203
10.1.1PANZHENG函数203
10.1.2利用PANZHENG函数增加盈利204
10.1.3利用PANZHENG函数增加胜率208
10.2优化进出场点210
10.2.1CHECKSIG函数211
10.2.2收盘价模型与指令模型213
10.3解决中长线趋势交易换月跳空的问题217
第11章算法交易模型的编写基础220
11.1初识算法交易220
11.2算法交易模型的基本语法221
11.2.1主函数222
11.2.2带有返回值的函数224
11.2.3不带有返回值的函数225
11.3IF控制结构227
11.3.1IF语句的基本格式227
11.3.2IF控制结构应用实例227
11.4While循环结构231
11.4.1While语句的基本格式231
11.4.2While循环结构应用实例231
11.5算法交易模型的回测232
11.6算法交易高频模型的编写237
11.6.1什么是高频交易237
11.6.2高频交易的特点238
11.6.3高频交易的优势238
11.6.4追高高频交易策略模型编写实例238
第12章算法交易模型的编写案例248
12.1算法交易模型的类型248
12.1.1盘口结合趋势模型248
12.1.2基差策略模型249
12.1.3算法交易高频模型249
12.1.4下单控制模型249
12.2盘口结合趋势模型编写案例249
12.2.1买卖量辅助判断趋势策略模型编写案例249
12.2.2买卖价辅助判断趋势策略模型编写案例252
12.3基差策略模型编写案例258
12.3.1上期所合约基差策略编写案例258
12.3.2中金所合约基差策略编写案例264
12.4算法交易高频模型编写案例267
12.4.1大单统计高频模型编写案例267
12.4.2挂单统计高频模型编写案例274
12.5下单控制模型编写案例282
12.5.1信号刷新模型编写案例282
12.5.2读取K线时间模型编写案例283
12.5.3控制止损次数模型编写案例284
12.5.4限价止损 追踪止盈模型编写案例285
第13章程序化交易的后台程序化和多账号下单289
13.1初识后台程序化289
13.2页面盒子
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| 內容試閱：
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前 言
在近几年的交易中，有这样一种现象正在悄然形成：一些年轻的投资者虽然进入金融市场的时间不长，但却拥有良好的收益，并且将回撤也控制得很到位。从前成功的交易员几乎都是交易经验丰富的老交易员，为什么近几年能够涌现出年轻的优秀交易员呢？这其中，程序化交易扮演了重要的角色。
据统计，美国市场中有70%的交易是由程序化交易完成的。当今程序化交易界的大师西蒙斯更是默默无闻地在十几年间大量使用量化系统的交易方法，取得比巴菲特、索罗斯等市场传奇人物更高的年收益率。我国的程序化交易虽然与欧美及其他发达地区相比还有很长的路要走，但自股指期货被正式推出以来，大量程序化策略纷纷出炉并创造出惊人的交易量，程序化交易成为交易的重点，可以想象未来市场全面开放后我国市场的巨大潜力。
本书结构
本书共13章，具体章节安排如下。
? 第1章：讲解程序化交易的基础知识，包括程序化交易的定义、优劣势、起源和发展，程序化交易系统的设计思路，程序化交易策略的开发与评估，程序化交易新手常犯的错误，以及使用程序化交易要注意的问题。
? 第2章：讲解赢智程序化交易软件的下载、安装、登录、操作技巧，以及利用赢智程序化交易软件实现程序自动化。
? 第3章：讲解程序化编程语言，即麦语言的常量、变量、运算符、函数、模型语句和模型基本结构。
? 第4~7章：讲解程序化交易的K线模型、均线模型、技术指标模型、跨周期模型、盘中动态模型、跨指标模型、日内模型、TICK模型、止损模型和模型回测技巧。
? 第8~10章：讲解基本面模型、趋势跟踪模型、公式条件单编写案例和趋势跟踪模型的优化技巧。
? 第11章和第12章：讲解算法交易模型的编写基础和编写案例。
? 第13章：讲解程序化交易的后台程序化和多账号下单。
本书特色
本书的特色归纳如下。
? 实用性：本书首先着眼于程序化交易实战应用，然后探讨深层次的技巧问题。
? 详尽的案例：本书除前两章外，其他各章都附有大量的案例，通过这些案例介绍知识点。每个案例都是作者精心选择的，投资者反复练习、举一反三，就可以真正掌握程序化交易的技巧，从而学以致用。
? 全面性：本书包含了程序化交易的所有知识，分别是程序化交易的基础知识、赢智程序化交易软件、程序化编程语言、K线模型、均线模型、技术指标模型、跨周期模型、盘中动态模型、跨指标模型、日内模型、TICK模型、止损模型、基本面模型、模型回测、模型优化、算法交易模型、后台程序化和多账号下单。
? 在内容表现上形象生动，图文并茂：为了能够让投资者在学习知识时不过于死板，在内容表现上本书采用了大量的图表、图形，以使本书的风格生动、形象。
本书适合的读者
本书适合新、老股票和期货投资者，以及中小散户、职业操盘手和专业评论人士阅读，更适合那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并最终战胜失败、战胜自我的勇者。
创作团队
本书由张亮、梁雷超等编著，以下人员对本书的编写提出过宝贵意见并参与了部分编写工作，他们是刘志隆、王冲冲、吕雷、王高媛、张志伟、周飞、葛钰秀、王英茏、陈锐杰和周峰等。
由于时间仓促，加之水平有限，书中的缺点和不足之处在所难免，敬请读者批评指正。
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