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| 編輯推薦： |
没有不好的交易指标，只有不好的交易策略
所有成功的交易者都是机械化交易者
拉里?威廉斯、约翰?墨菲、小罗伯特 R. 普莱切特 集体推荐
美国*交易系统分析师代表作
适用于期货、股票及外汇市场
交易系统开发者必备参考书
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| 內容簡介： |
本书用简单的语言解释了复杂的、通常令交易者困惑不解的*为综合和权威的理论创造性和机械交易系统。无论读者是否具有商品期货交易经验，都将从中受益匪浅。本书讲解了：
为什么投机性的交易无法持续。
为什么交易亏损的比率如此之高。
为什么一定要遵循完全机械的方法。
如何一步步地创建你自己的交易系统。
如何评估昂贵的商品交易系统。
本书可读性极强，将告诉你如何用系统的方法去分辨什么才是有效的系统。巴布科克花了5年时间，在10个市场上对各种交易系统进行了测试，在书中还为读者提供了他自己创建的简单、高效的长期系统。
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| 關於作者： |
小布鲁斯巴布科克是《商品交易者消费报告》的出版者，这是一份双月出版的简报，主要关注*商品顾问服务和长期特殊时间投资顾问简报《大型走势》的业绩。从1975年起巴布科克就一直是位活跃的商品交易者。
巴布科克已经出版了4本商品交易类书籍，与人合著《交易策略》与《高业绩期货交易》，并在《期货》杂志发表多篇文章。他还是金融消息网和国际许多商品讲座的常客。
巴布科克设计过数个交易系统，其中包括16个不同的可优化的交易系统程序、3个独一无二的交易工具以及一个为利用连续合约而设计的数据管理程序。
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| 目錄：
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目录
推荐序
前言
致谢
第1章 简述商品交易中的难题 1
你从未真正买进或卖出任何商品 2
你是在押注价格的变动 3
杠杆效应 6
交易的成本 10
趋势 13
交易时间框架 18
预测市场 18
成功的商品交易的3项基本原则 22
第2章 人们从事商品交易失败的原因 23
缺乏了解 27
资金不足 30
不切实际的预期 31
缺乏耐心 32
缺乏纪律 33
厌恶高风险 34
第3章 机械式交易方法 37
第4章 机械式交易系统的创建 48
曲线匹配系统 49
非曲线匹配系统 53
系统优化 57
第5章 商品交易方法的测试 59
数据的时间周期 60
数据类型 62
测试的时间段 65
分段优化及测试 67
在不同市场测试 68
交易成本 68
测试日线数据时的特殊问题 69
评估测试结果 73
第6章 交易系统的优化 81
系统优化之圆桌会议 82
第7章 交易系统推销简史 107
第8章 流行交易方法的绩效参考框架 129
测试的市场 129
测试时段和数据类型 132
绩效标准与方法论 132
4套流行的交易系统 134
2%转向交易系统 140
巴布科克长线交易系统 142
第9章 进场方法 147
趋势指标 148
摆荡指标 153
进场触发指标 165
价格形态 171
进场概念的组合 177
第10章 设置止损的方法 181
价格（波幅）止损 184
时间止损 189
资金管理止损 192
盘中止损或收盘止损 195
转向止损 195
第11章 出场的方法 199
盈亏平衡止损点 200
跟随止损 202
固定及变动盈利目标 207
摆动盈利目标 213
第12章 交易系统和市场 217
系统规格 217
价格走势对系统绩效的影响 220
不同市场投资组合的交易 242
用丹尼斯期货评级技术同时在所有市场操作 249
将交易系统用在股市 251
市场识别测验的答案 252
第13章 创建属于自己的交易系统 253
第14章 追随你的交易系统261
贪婪与恐惧 261
持续亏损的阴影 263
低估亏损的冲击 263
交易系统在何时失败 266
交易者只想寻求刺激 268
了解运气的成分 269
第15章 资金管理 271
适当的账户规模 272
市场和交易系统的分散化 273
风险管理 275
交易多份合约 279
第16章 交易管理 280
调整交易的合约数量 280
结果 283
净值曲线的管理 292
第17章 摘要与结论 305
附录A 长期周线图（1978～1988年） 315
附录B 面包及黄油标普当日平仓交易系统 341
附录C 巴布科克长线系统的模拟交易 349
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| 內容試閱：
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推荐序
本书将带你展开一段揭秘交易系统之旅。人们一直对交易系统心存畏惧，但小布鲁斯巴布科克将为读者解读充斥其内的秘密和艰涩知识。
股票和商品交易系统几乎和这些市场本身一样古老。在我的藏书中，最早的交易系统来自1858年，因此小布鲁斯谈论的主题历史颇为悠久。但在这本书之前，没有人如此条分缕析地将其公之于众。
小布鲁斯首先将引导你掌握商品交易的基础知识，然后解释交易系统的原理、开发和构建。他将向你演示如何创建多种简单及高级的系统，然后传授资金管理的方法这是任何成功系统的画龙点睛之笔。因此，本书既适合新入门者，也适合资深的商品交易者、交易系统使用者以及交易系统开发者。
尽管我曾向许多人讲授过商品交易系统，而且人数之多或许超过金融市场历史上的任何其他人，然而阅读小布鲁斯的书仍令我受益匪浅。有些构想令人耳目一新，系统开发及应用的技巧让人豁然开朗。我也正在通过电脑使用这些成果。
小布鲁斯翔实的研究成果一贯属于业内翘楚，本书自然也不例外。他提供了数以百计的实例，文字平实，深入浅出，让所有人都能理解交易系统的构建过程。更重要的是，你可以看到实际的交易结果，也就是在实时交易中追随系统所产生的战绩。这一点极具价值。本书会帮助你分辨出哪些类型的系统在哪些市场中表现最好以及哪些为公众认可的交易系统无法奏效。这本书肯定会激发新的理念并孕育新的方法，使你能开发出新的商品交易系统。
我希望你特别留意小布鲁斯讨论资金管理和净值管理的章节。我不带一丝怀疑地绝对相信，我们需要好的交易系统，大多数情况下账户很快爆仓并不是交易系统造成的，而是由其所交易的市场类型决定的。所以，你必须反复阅读相关的内容，然后运用正确的资金管理方法。
问题的实质是：在市场波动幅度不大且资金管理不善的情况下，即使运用本身设计极佳的交易系统也不会获得多好的成绩。然而，在大幅波动的市场中，运用良好的交易系统和优秀的资金管理方法，便能取得非凡的成绩。我认为，结合以下3点，你才能实现最大的收益：锁定高度波动的市场，使用适当的交易系统，使用明智的资金管理方法。
小布鲁斯将向你逐一传授这三个重要方面交易系统、市场和资金管理的知识。当你阅读完本书后，你就会知道应该什么时候交易、交易什么品种以及如何交易。
在本书写成之前，美国可能只有20～100人真正懂得如何构建交易系统。现在几乎人人都能了解系统的构建，这要归功于小布鲁斯巴布科克。如果你决定购买商用系统或计算机程序，那么读罢此书，你会成为更好的交易系统开发者和更明智的交易系统购买者。
我一直在想，在交易系统方面，如果小布鲁斯巴布科克写了书，我最好还是一睹为快。本书也不例外。我希望你阅读本书时能享受到的乐趣和我一样多。
拉里威廉斯（Larry Williams）
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