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『繁體書』財務工程:財務評價與風險管理的科學及技巧

書城自編碼: 2636923
分類:繁體書 →台灣書
作者: 呂瑞秋
國際書號(ISBN): 9789865761516
出版社: 新陸書局
出版日期: 2015-08-21
版次: 初版
頁數/字數: 340頁
書度/開本: 19x26cm

售價:HK$ 184.6

 

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關於作者:

呂瑞秋
現職:

逢甲大學風險管理與保險學系副教授
研究領域:
財務工程、保險財務
學歷:
美國伊利諾大學(UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign)農經系博士
經歷:
逢甲大學風險管理與保險學系系主任(2004-2006)
目錄
第1章 概論
財務工程的意義
財務評價與風險管理的重要性
財務工程中被評價商品的架構
本書的內容與特色
本書的架構
第2章 財務評價的概念與方法
基本的評價問題與前提
複製法
風險中立評價法
現金流量折現法
評價的方法與前提假設
交易機會與完整市揚
第3章 歐式股票選擇權的評價:BlackandScholes的模型
隨機過程與幾何布朗運動
由複製法導出Black-Scholes公式
風險中立評價法
影響歐式選擇權價值的因素
選擇權的財務特性
電腦輔助計算:Excel與VBA的應用
BlackandScholes模型後績的研究
第4章 評價股票選擇權的數值方法:蒙地卡羅模擬與二項式模型
蒙地卡羅模擬
二項式模型
二項式模型
第5章 隨機利率下零息債券的評價
利率敏感商品的評價-PDE法
零息債券的評價-Merton模型
零息債券的評價-Vasicek模型
零息債券的評價-CIR模型
零息債券的評價一風險中立評價法
第6章 隨機利率下零息債券的評價:蒙地卡羅模擬與二項式模型
蒙地卡羅模擬於零息債券的評價
二項式模型於零息債券的評價
第7章 債券衍生性商品的評價:均衡模型
債券期貨價格的決定
債券價格與債券期貨價格的模型
遠期測度法於歐式債券選擇權的評價
遠期測度法於歐式債券期貨選擇權的評價
第8章 債券衍生性商品的評價:無套利模型
債券價格、遠期利率與即期利率之間的關係
債券衍生性商品的評價
HoandLee的模型
Black,DermanandToy的模型
第9章 利率衍生性商品的評價:市場模型
歐洲美元期貨選擇權的評價
利率選擇權、利率上限與利率下限的評價
利率交換選擇權的評價
第10章 評價模型的參數值估計
股票選擇權評價模型中參數值的估計
利率模型參數值的估計
第11章 評價模型在風險管理的運用
期貨的避險應用
無交易成本下的delta避險
交易成本下的delta避險
資產組合保險
權益連結商品參與率之分析
第12章 BlackandScholes模型的延伸
外匯選擇權與商品期貨選擇權
交換選擇權
隨機利率下股票選擇權的評價
差臣選擇權
複合選擇權
第13章 亞式選擇權、障礙選擇權與複合選擇權
亞式選擇權
障礙選擇權
複合選擇權
第14章 風險債券、風險債券選擇權與有違約風險的選擇權之評價:結構模型
風險債券與灰順位債券的評價
有違約風險的歐式股票選擇權之評價
有違約風險的歐式債券選擇權之評價
風險債券選擇權之評價
第15章 風險值的衡量
理想風險指標的特性
常見的風險指標與特色
風險值的計算-標準差固定的模型
風險值的計算-隨時間而變的標準差模型

 

 

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